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2023年期貨從業(yè)《期貨基礎知識》章節(jié)練習精選
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本次復習章節(jié)為《期貨基礎知識》第九章第三節(jié)：期權交易策略，今日試題考點為：
| 期貨從業(yè)考點 | 掌握程度 |
期權基本交易策略 | 掌握★★★☆☆ |
| 價差期權策略 | 掌握★★★☆☆ |
| 組合期權策略 | 掌握★★★☆☆ |
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某投資者以100元／噸的權利金買入玉米看漲期權，執(zhí)行價格為2200元／噸，期權到期日的玉米期貨合約價格為2500元／噸，此時該投資者的理性選擇和收益狀況為（ ）。
A .不執(zhí)行期權，收益為0
B .不執(zhí)行期權，虧損為100元／噸
C .執(zhí)行期權，收益為300元／噸
D .執(zhí)行期權，收益為200元／噸
參考解析：如果不執(zhí)行期權，虧損為權利金，即100元／噸；如果執(zhí)行期權，收益為 2500-2200-100=200(元／噸)，因此執(zhí)行期權。故此題選D。
即使標的物價格下跌，賣出看跌期權也不會帶來損失。（ ）
A.錯
B.對
參考解析：標的物的價格越低，看跌期權越有價值，賣出看跌期權損失就越大。
某交易者在1月份以150點的權利金買入一張3月到期、執(zhí)行價格為10000點的恒指看漲期權。與此同時該交易者又以100點的權利金賣出一張3月到期、執(zhí)行價格為10200點的恒指看漲期權。合約到期時，恒指期貨價格上漲到10300點，該投資者（ ）。
A .盈利50點
B .處于盈虧平衡點
C .盈利150點
D .盈利250點
參考解析：買入看漲期權盈利：標的資產價格一執(zhí)行價格一權利金=10300-10000-150=150(點)。賣出看漲期權盈利：執(zhí)行價格一標的資產價格+權利金=10200-10300+100=0(點)，處于損益平衡點。則該投資者盈利150點。
某投資者在5月份買入1份執(zhí)行價格為10000點的7月份恒指看漲期權，權利金為300點，同時又買入1份執(zhí)行價格為10000點的7月份恒指看跌期權，權利金為200點。則期權到期時，(??)。
A .若恒指為10300點，該投資者損失200點
B .若恒指為10500點，該投資者處于盈虧平衡點
C .若恒指為10200點，該投資者處于盈虧平衡點
D .若恒指為10000點，該投資者損失500點
