期貨投資分析每日一練(5.11)
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1．【多選題】一般在多元線性回歸分析中遇到的問題主要有()。
A．異方差
B．自相關
C．多重共線性
D．序列相關性
參考答案：ABCD
參考解析：在經濟和金融實務中，常常出現數據不能滿足線性模型的系列假定，比如隨機擾動項不能滿足同方差的假定，或產生自相關現象等。一般在多元回歸分析中遇到的較多問題主要有：多重共線性、異方差問題、序列相關性問題等。
2．【多選題】對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有()。
A．差分法
B．移動平均法
C．加權最小二乘法
D．改變模型的數學形式
參考答案：CD
參考解析：對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有：①加權最小二乘法，對原模型加權，使之變成一個新的不存在異方差性的模型，然后采用OLS估計其參數；②對模型進行對數變換，即將解釋變量和被解釋變量分別取對數后，再做OLS估計，這樣通?？梢越档彤惙讲钚缘挠绊?。A項，差分法是處理多重共線性的方法。
3．【多選題】自相關檢驗方法有()。
A．DW檢驗法
B．LM檢驗法
C．ADF檢驗法
D．回歸檢驗法
參考答案：ABD
參考解析：常用的序列相關性檢驗的方法有：圖示檢驗法、回歸檢驗法、杜賓一瓦森(DW)檢驗法、拉格朗日乘數(LM)檢驗等，其中圖示法簡單，回歸檢驗法可以滿足任何類型序列相關性檢驗，拉格朗日乘數檢驗適用于高階序列相關以及模型中存在滯后被解釋變量的情形。但是較多使用的是杜賓一瓦森檢驗(DW檢驗)。
4．【多選題】進行成本利潤分析計算成本利潤時應考慮()這一系列因素。
A．副產品價格
B．替代品價格
C．替代品時間
D．產業鏈的上下游
參考答案：ABCD
參考解析：進行成本利潤分析，不能把某一商品單獨拿出來計算其成本利潤，而是要充分考慮到產業鏈的上下游、副產品價格、替代品價格和時間等一系列因素。
5．【多選題】除了可以針對期貨價格進行統計分析外，還可以對()進行類似的分析。
A．現貨價格
B．期貨現價
C．期現價差
D．期貨月間價差
參考答案：C
參考解析：對分析對象而言，除了可以針對期貨價格進行統計分析外，還可以對期貨月間價差、期現價差等價差或比價進行類似的分析。定量得出的統計結果，也可以結合定性分析中對應的該階段發生的宏觀面、基本面或者消息面的變化，得出更合理的更有說服力的結論。
