期貨投資分析每日一練(5.11)
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1．【多選題】一般在多元線性回歸分析中遇到的問題主要有()。
A．異方差
B．自相關(guān)
C．多重共線性
D．序列相關(guān)性
參考答案：ABCD
參考解析：在經(jīng)濟(jì)和金融實(shí)務(wù)中，常常出現(xiàn)數(shù)據(jù)不能滿足線性模型的系列假定，比如隨機(jī)擾動項(xiàng)不能滿足同方差的假定，或產(chǎn)生自相關(guān)現(xiàn)象等。一般在多元回歸分析中遇到的較多問題主要有：多重共線性、異方差問題、序列相關(guān)性問題等。
2．【多選題】對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有()。
A．差分法
B．移動平均法
C．加權(quán)最小二乘法
D．改變模型的數(shù)學(xué)形式
參考答案：CD
參考解析：對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有：①加權(quán)最小二乘法，對原模型加權(quán)，使之變成一個新的不存在異方差性的模型，然后采用OLS估計(jì)其參數(shù)；②對模型進(jìn)行對數(shù)變換，即將解釋變量和被解釋變量分別取對數(shù)后，再做OLS估計(jì)，這樣通常可以降低異方差性的影響。A項(xiàng)，差分法是處理多重共線性的方法。
3．【多選題】自相關(guān)檢驗(yàn)方法有()。
A．DW檢驗(yàn)法
B．LM檢驗(yàn)法
C．ADF檢驗(yàn)法
D．回歸檢驗(yàn)法
參考答案：ABD
參考解析：常用的序列相關(guān)性檢驗(yàn)的方法有：圖示檢驗(yàn)法、回歸檢驗(yàn)法、杜賓一瓦森(DW)檢驗(yàn)法、拉格朗日乘數(shù)(LM)檢驗(yàn)等，其中圖示法簡單，回歸檢驗(yàn)法可以滿足任何類型序列相關(guān)性檢驗(yàn)，拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)適用于高階序列相關(guān)以及模型中存在滯后被解釋變量的情形。但是較多使用的是杜賓一瓦森檢驗(yàn)(DW檢驗(yàn))。
4．【多選題】進(jìn)行成本利潤分析計(jì)算成本利潤時應(yīng)考慮()這一系列因素。
A．副產(chǎn)品價(jià)格
B．替代品價(jià)格
C．替代品時間
D．產(chǎn)業(yè)鏈的上下游
參考答案：ABCD
參考解析：進(jìn)行成本利潤分析，不能把某一商品單獨(dú)拿出來計(jì)算其成本利潤，而是要充分考慮到產(chǎn)業(yè)鏈的上下游、副產(chǎn)品價(jià)格、替代品價(jià)格和時間等一系列因素。
5．【多選題】除了可以針對期貨價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析外，還可以對()進(jìn)行類似的分析。
A．現(xiàn)貨價(jià)格
B．期貨現(xiàn)價(jià)
C．期現(xiàn)價(jià)差
D．期貨月間價(jià)差
參考答案：C
參考解析：對分析對象而言，除了可以針對期貨價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析外，還可以對期貨月間價(jià)差、期現(xiàn)價(jià)差等價(jià)差或比價(jià)進(jìn)行類似的分析。定量得出的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，也可以結(jié)合定性分析中對應(yīng)的該階段發(fā)生的宏觀面、基本面或者消息面的變化，得出更合理的更有說服力的結(jié)論。
