【單選題】若中證500指數(shù)為8800點，指數(shù)年股息率為3%，無風險利率為6%，根據(jù)持有成本模型，則6個月后到期的該指數(shù)期貨合約理論價格為( )點。

A.9240

B.8933

C.9068

D.9328

【單選題】期貨定價方法一般分為風險溢價定價法和持有成本定價法，通常采用持有成本定價法的期貨品種是( )。

A.芝加哥商業(yè)交易所電力指數(shù)期貨

B.洲際交易所歐盟排放權(quán)期貨

C.歐洲期權(quán)與期貨交易所股指期貨

D.大連商品交易所大豆期貨

【單選題】關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說法錯誤的是( )。

A.Delta的取值范圍為(-1，1)

B.深度實值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小，只要標的資產(chǎn)價格和執(zhí)行價格相近時，價格的波動都會導(dǎo)致Delta值的劇烈變動，因此平價期權(quán)的Gamma值最大

C.在行權(quán)價附近，Theta的絕對值最大

D.Rho隨標的證券價格單調(diào)遞減

【多選題】下列關(guān)于Vega說法正確的有( )。

A.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性

B.波動率與期權(quán)價格成正比

C.期權(quán)到期日臨近，標的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小

D.該值越小，表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感

【判斷題】在期權(quán)風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。( )

A.對

B.錯