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1、對于固定利率支付方來說，在利率互換合約簽訂時，互換合約價值()。
A. 小于零
B. 不確定
C. 大于零
D. 等于零
參考答案：D
參考解析：利率互換合約可以看作面值等額的固定利率債券和浮動利率債券之間的交換。簽訂之初，固定利率債券和浮動利率債券的價值相等，互換合約的價值為零。但是，隨著時間的推移，利率期限結構會發生變化，兩份債券的價值不再相等，因此互換合約價值也將不再為零。
2、期貨定價方法一般分為風險溢價定價法和持有成本定價法，通常采用持有成本定價法的期貨品種是()。
A. 芝加哥商業交易所電力指數期貨
B. 洲際交易所歐盟排放權期貨
C. 歐洲期權與期貨交易所股指期貨
D. 大連商品交易所大豆期貨
參考答案：D
參考解析：持有成本理論認為，現貨價格和期貨價格的差(持有成本)由三部分組成：融資利息、倉儲費用和持有收益。該理論以商品持有(倉儲)為中心，分析期貨市場的機制，論證期貨交易對供求關系產生的積極影響，并逐漸運用到對金融期貨的定價上來。
3、持有成本理論是以()為中心，分析期貨市場的機制，論證期貨交易對供求關系產生的積極影響，并逐漸運用到對金融期貨的定價上來。
A. 融資利息
B. 倉儲費用
C. 風險溢價
D. 持有收益
參考答案：B
參考解析：持有成本理論認為，現貨價格和期貨價格的差(持有成本)由三部分組成：融資利息、倉儲費用和持有收益。該理論以商品持有(倉儲)為中心，分析期貨市場的機制，論證期貨交易對供求關系產生的積極影響，并逐漸運用到對金融期貨的定價上來。
