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1、Delta的取值范圍在()之間。
A. 0到 1
B. -1到1
C. -1到0
D. -2到 2
參考答案：B
參考解析：看漲期權的Delta∈(0，1)，看跌期權的Delta∈(-1，0）。
2、關于期權的希臘字母，下列說法錯誤的是()。
A. Delta的取值范圍為(-1，1)
B. 深度實值和深度虛值期權的Gamma值均較小，只要標的資產價格和執(zhí)行價格相近時，價格的波動都會導致Delta值的劇烈變動，因此平價期權的Gamma值最大
C. 在行權價附近，Theta的絕對值最大
D. Rho隨標的證券價格單調遞減
參考答案：D
參考解析：D項，Rho隨標的證券價格單調遞增。對于看漲期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。對于看跌期權，標的價格越低，利率對期權價值的影響越大。
3、某看漲期權的期權價格為0.08元，6個月后到期，其Theta=-0.2。在其他條件不變的情況下，1個月后，則期權理論價格將變化()元。
A. 6.3
B. 0.063
C. 0.63
D. 0.006
參考答案：B
參考解析：根據(jù)計算公式，Theta=權利金變動值/到期時間變動值=(1個月后的期權理論價格-0.08)/(1/12)=-0.2，所以1個月后，該期權理論價格將變化為：0.08-0.2/12≈0.063(元)。
