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1、Delta的取值范圍在()之間。
A. 0到 1
B. -1到1
C. -1到0
D. -2到 2
參考答案：B
參考解析：看漲期權(quán)的Delta∈(0，1)，看跌期權(quán)的Delta∈(-1，0）。
2、關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
A. Delta的取值范圍為(-1，1)
B. 深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小，只要標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格相近時(shí)，價(jià)格的波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致Delta值的劇烈變動(dòng)，因此平價(jià)期權(quán)的Gamma值最大
C. 在行權(quán)價(jià)附近，Theta的絕對(duì)值最大
D. Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞減
參考答案：D
參考解析：D項(xiàng)，Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞增。對(duì)于看漲期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。對(duì)于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越低，利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。
3、某看漲期權(quán)的期權(quán)價(jià)格為0.08元，6個(gè)月后到期，其Theta=-0.2。在其他條件不變的情況下，1個(gè)月后，則期權(quán)理論價(jià)格將變化()元。
A. 6.3
B. 0.063
C. 0.63
D. 0.006
參考答案：B
參考解析：根據(jù)計(jì)算公式，Theta=權(quán)利金變動(dòng)值/到期時(shí)間變動(dòng)值=(1個(gè)月后的期權(quán)理論價(jià)格-0.08)/(1/12)=-0.2，所以1個(gè)月后，該期權(quán)理論價(jià)格將變化為：0.08-0.2/12≈0.063(元)。
