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2023年期貨從業《期貨投資分析》練習精選
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《期貨投資分析》試題精選
1、下列期權風險度量指標中，衡量標的資產價格變動對期權理論價格影響程度的指標是（）。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
參考答案：A
參考解析：Delta是用來衡量標的資產價格變動對期權理論價格的影響程度，可以理解為期權對標的資產價格變動的敏感性。
2、某股票價格為50元，若期限為6個月，執行價格為50元的該股票的歐式看漲期權價格為5元，市場無風險利率為5%，則其對應的相同期限，相同執行價格的歐式看跌期權價格為（）元。
A. 2.99
B. 3.63
C. 4.06
D. 3.77
參考答案：D
參考解析：根據期權平價公式：
可得該歐式看跌期權價格為：
3、Gamma值較小時，意味著Delta對資產價格變動（），投資者（）頻繁調整頭寸對沖資產價格變動風險。
A. 敏感；不必
B. 不敏感；不必
C. 敏感；需要
D. 不敏感；需要
參考答案：B
參考解析：Gamma值較小時，意味著Delta對資產價格變動不敏感，投資者不必頻繁調整頭寸對沖資產價格變動風險；反之，投資者要頻繁調整。
