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2023年期貨從業《期貨投資分析》練習精選
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《期貨投資分析》試題精選
1、關于二叉樹模型，下列說法正確的有（）。
A .模型不但可對歐式期權進行定價，也可對美式期權、奇異期權以及結構化產品進行定價
B .模型思路簡潔，應用廣泛
C .步數比較大時，二叉樹法更加接近現實情形
D .當步數為n時，nT時刻股票價格共有n種可能
參考答案：ABC
參考解析：二叉樹模型是由約翰·考克斯、斯蒂芬·羅斯和馬克·魯賓斯坦等人提出的期權定價模型。該模型思路簡潔，應用廣泛，不但可對歐式期權進行定價，也可對美式期權、奇異期權以及結構化產品進行定價。當步數為n時，nT時刻股票價格共有n+1種可能，故步數比較大時，二叉樹法更加接近現實情形。
2、在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。（）
錯
對
參考答案：錯
參考解析：在期權的二叉樹定價模型中，風險中性概率p的計算公式為：
，其中，r為無風險利率，T表示到期日，u和d分別代表標的資產價格上漲和下跌的幅度。
3、在期權存續期內，紅利支付導致標的資產價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。（）
錯
對
參考答案：錯
參考解析：若在期權存續期內，標的資產支付紅利已知(或紅利率已知)，紅利支付導致標的資產價格下降，看漲期權的價值也隨之下降。
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