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1、在歐美成熟市場中，絕大多數情況下，下跌的速度是快于上漲的速度的，因此隱含波動率就成為預測市場下跌的恐慌性指標。（）
錯
對
參考解析：在歐美成熟市場中，絕大多數情況下，下跌的速度是快于上漲的速度的，因此隱含波動率就成為預測市場下跌的恐慌性指標。
2、某投資者持有 10 個 Delta=0．6 的看漲期權和 8 個 Delta=-0．5 的看跌期權，若要實現 Delta 中性以規避價格變動風險，應進行的操作為（）。
A .賣出 4 個 Delta=-0．5 的看跌期權
B .買入 4 個 Delta=-0．5 的看跌期權
C .賣空兩份標的資產
D .賣出 4 個 Delta=-0．5 的看漲期權
參考解析：
如果該策略能完全規避組合的價格波動風險，我們稱該策略為Delta中性策略。
題中，組合的Delta=10×0．6+8×(-0．5)=2，因此，資產下跌將導致組合價值下跌。要實現Delta中性，其解決方案包括：①再購入4個單位Delta=-0．5標的相同的看跌期權；②賣空2個單位標的資產。
3、關于期權的希臘字母，下列說法錯誤的是（）。
A .Delta的取值范圍為(-1，1)
B .深度實值和深度虛值的期權Gamma值均較小，只有當標的資產價格和行權價格相近時，平值期權的Gamma最大
C .在行權價格附近，Theta的絕對值最大
D .Rho隨標的資產價格單調遞減
參考解析：D項說法錯誤，Rho隨標的資產價格單調遞增。
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