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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》練習(xí)精選
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1、6個(gè)月后到期的歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5元，標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格為50元，執(zhí)行價(jià)格為50元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%。根據(jù)期權(quán)平價(jià)公式，其對(duì)應(yīng)的歐式看跌期權(quán)價(jià)格為（）元。（參考公式C＋Ke﹣r（T－t）＝P＋S）
A .3.77
B .3.63
C .2.99
D .4.06
參考解析：根據(jù)公式，可得：P＝C＋Ke﹣r（T－t）－S＝5＋50×e﹣0.05×0.5－50＝3.77（元）。
2、下列期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中，衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)理論價(jià)格影響程度的指標(biāo)是（）。
A .Delta
B .Gamma
C .Theta
D .Vega
參考解析：Delta是用來衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)理論價(jià)格的影響程度，可以理解為期權(quán)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的敏感性。
3、在無(wú)套利條件下，可以構(gòu)造一個(gè)由期權(quán)與標(biāo)的資產(chǎn)所組成的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的原因是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格與期權(quán)價(jià)格均受同一種不確定性的影響。（）
錯(cuò)
對(duì)
參考解析：之所以可以建立無(wú)風(fēng)險(xiǎn)交易組合，是因?yàn)闃?biāo)的資產(chǎn)價(jià)格與期權(quán)價(jià)格均受同一種不確定性的影響：即標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)。
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