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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》練習精選
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假設美元兌英鎊的外匯期貨合約距到期日還有6個月，當前美元兌英鎊即期匯率為1.5USD/GBP，而美國和英國的無風險利率分別是3%和5%，則該外匯期貨合約的遠期匯率是（??）USD/GBP。
A .1.475
B .1.485
C .1.495
D .1.515
參考解析：考點：外匯期貨的標的資產為外匯。一般而言，持有收益率是該外匯發(fā)行國的無風險連續(xù)利率rF。本國無風險連續(xù)利率記為rD。在直接標價法下，遠期匯率Ft和即期匯率St的關系表示為：
假設某螺紋鋼期貨還有90天到期，目前螺紋鋼現(xiàn)貨價格為每噸2400元，無風險連續(xù)利率為8%，儲存成本為2%，便利收益率為3%，則該螺紋鋼期貨的理論價格是（??）？[計算結果保留一位小數(shù)]
A .2442.4
B .2464.3
C .2488.5
D .2597.1
參考解析：考點：該螺紋鋼期貨的理論價格為：
，將題目中的數(shù)據(jù)代入可得Ft=2400×e(8%+2%-3%)×3/12≈2442.4（元/噸）。
權益資產的遠期價格定價公式將權益資產分為（）。
A .不支付紅利的標的資產
B .已知支付現(xiàn)金紅利的標的資產
C .已知支付連續(xù)紅利率的標的資產
D .不支付便利性收益的標的資產
參考解析：
權益資產的遠期價格定價公式將權益資產分為：
①不支付紅利的標的資產；
②已知支付現(xiàn)金紅利的標的資產；
③已知支付連續(xù)紅利率的標的資產。
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