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2024年期貨從業《期貨投資分析》試題精選
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第二章多選題集訓
1、下列說法正確的有（）。
A. Vega用來度量期權價格對波動率的敏感性
B. 波動率與期權價格成正比
C. 期權到期日臨近，標的資產波動率對期權價格影響變小
D. Vega值越小，表明期權價格對波動率的變化越敏感
參考答案： ABC
參考解析：D項，Vega用來度量期權價格對波動率的敏感性，該值越大，表明期權價格對波動率的變化越敏感。
2、遠期和期貨定價的理論主要包括（）。
A. 無套利定價理論
B. 二叉樹定價理論
C. 持有成本理論
D. B-S-M定價理論
參考答案：AC
參考解析：遠期和期貨定價的理論主要包括無套利定價理論和持有成本理論。
3、以下可使用二叉樹模型進行定價的有（）。
A. 歐式期權
B. 美式期權
C. 奇異期權
D. 結構化產品
參考答案：ABCD
參考解析：二叉樹模型不但可對歐式期權進行定價，也可對美式期權、奇異期權以及結構化產品進行定價。
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