1.蝶式套利實質上是同種商品跨交割月份的套利；
2.蝶式套利由兩個方向相反的跨期套利組成；采集者退散
3.連接兩個跨期套利的紐帶是居中月份的期貨合約，數量是兩端之和；
4.蝶式套利必須同時下達3個買賣指令。來源：www.examda.com
5.蝶式套利與普通的跨期套利相比，從理論上看風險和利潤都較小。
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