一、單項選擇題
1．下列關于收益、風險、風險調整收益指標的說法，正確的是（ ）。
A．特雷諾指數實際上是無風險收益率與基金組合連線的斜率，用的是全部風險
B．特雷諾指數無法衡量基金經理的風險分散程度
C．夏普指數以貝塔系數作為基金風險的度量
D．詹森指數給出的是單位風險的超額收益率，因而是一種比率衡量指標
2．我國第一只開放式基金是（ ）。
A．基金開元
B．基金金泰
C．華安創新
D．南方寶元
3．下列關于我國基金銷售渠道的陳述，正確的是（ ）。
A．基金公司直銷中心在穩定大客戶方面具有優勢
B．保險公司已成為我國基金銷售渠道的重要組成部分
C．證券公司目前是我國基金銷售渠道的主要渠道
D．基金公司直銷中心已成為最重要的基金銷售渠道
4．貨幣市場基金的投資應當符合（ ）。
A．投資于同一公司發行的短期企業債券的比例，不得超過基金總資產的l0%
B．投資于定期存款的比例，不得超過基金資產凈值的30%
C．可以投資于股票、可轉換債券等金融工具
D．投資組合的平均剩余期限在每個交易日均不得超過397元
5．以下不屬于我國基金監管的原則有（ ）。
A．監管的連續性和有效性原則
B．監管與自律并重原則
C．審慎監管原則
D．投資者利益優先原則
6．債券指數化投資策略的目標是使債券投資組合的收益（ ）。
A．與市場利率變化相同
B．與某個特定指數相同
C．與預計的收益率變化相同
D．與價格波動情況相同
7．當基金二級市場交易價格高于其份額凈值時，稱為（ ）。
A．溢價交易
B．折價交易
C．平價交易
D．不確定
8．我國《證券投資基金法》自（ ）起施行。
A．2003年6月1日
B．2004年6月1日
C．2004年7月1日
D．2003年7月1日
9．以下市場類型中，不屬于有效市場形式的是（ ）。
A．半弱勢有效市場
B．弱勢有效市場
C．半強勢有效市場
D．強勢有效市場
10．當技術分析無效時，市場至少符合（ ）。
A．半強勢有效市場假設
B．弱勢有效市場假設
C．強勢有效市場假設
D．無效市場假設
11．投資者在強趨勢的市場中的最優策略為（ ）。
A．投資組合保險策略
B．恒定混合策略
C．戰術性資產配置策略
D．買入并持有策略
12．（ ）對威廉·夏普(WilliamSharpe)的資本資產定價模型(CAPM)的可檢驗性提出質疑，并提出了替代的套利定價模型。
A．斯蒂芬·羅斯
B．尤金·法瑪
C．威廉·夏普
D．哈里·馬科維茲
13．投資者于T日轉托管開放式基金份額成功后，（ ）日起可以贖回該部分基金份額。
A．T
B．T+I
C．T+2
D．T+3
14．根據我國目前基金注冊登記業務的通常做法，除QDIl基金外，投資人申購基金成功后，基金注冊登記人在（ ）日為投資人登記權益，投資人在（ ）日(含該日)后有權贖回該部分基金份額。
A．T，T+1
B．T+1，T+2
C．T+2，T+3
D．T+3，T+4
15．以下投資策略中，屬于積極債券組合管理策略的是（ ）。
A．指數化投資策略
B．多重負債下的組合免疫策略
C．多重負債下的現金流匹配策略
D．債券互換
16．基金托管人在基金運作中的作用主要表現在（ ）。
A．基金托管人的介入，使基金資產的所有權、使用權與保管權分離，從而可以防止基金資產挪作他用，有效保障資產安全
B．有利于完善基金公司的內部控制
C．提高基金管理人的運作效率
D．有利于保護基金份額持有人的權益
17．以下關于封閉式基金和開放式基金的說法，正確的是（ ）。
A．根據募集方式不同，可將基金分為封閉式基金和開放式基金
B．封閉式在基金合同限內，基金份額持有人不得申請贖回
C．封閉式基金和開放式基金的交易場所不同
D．開放式基金的價格由市場供求關系決定
18．如果股票市場并不是有效市場，則基金管理人（ ）。
A．采用積極的管理策略，通過挑選價值低估股票超越大盤
B．努力獲得與大盤同樣的收益水平，減少交易成本
C．通過對股票的分析買入價值低估的股票，賣出價值高估的股票
D．力求超越市場
19．關于證券投資組合的方差，以下說法正確的是（ ）。
A．用來度量未來可能收益率與期望收益率的偏差程度
B．可以通過由構成證券組合的單一證券的方差來表達
C．證券組合的可行域在圖上的橫坐標由方差來表示
D．方差的值越大，說明該證券組合的風險越大
20．從時間跨度和風格類別上看，資產配置的類別可以分為（ ）。
A．報考資產配置
B．資產混合配置
C．戰術性資產配置
D．戰略性資產配置
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