三、判斷題(本類(lèi)題共15小題，每小題1分。共15分。每小題答題正確的得1分，答題錯(cuò)誤的不得分。不答題的不得分也不扣分)
131、如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說(shuō)明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。 （　　）


132、C redit Risk4+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相互獨(dú)立，因此，貸款組合的違約率服從泊松分布。（　　）


133、交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。（　　）


134、針對(duì)不同客戶收取不同利率屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施。 （　　）


135、在損失事件數(shù)據(jù)收集時(shí)，操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)必須是未發(fā)生的、預(yù)測(cè)的。（　　）


136、在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，商業(yè)銀行可以利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)全面 收集客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信記錄。（　　）


137、債項(xiàng)評(píng)級(jí)在本質(zhì)上等同于貸款分類(lèi)。 （　　）


138、一旦完成客戶的信用狀況分析，客戶獲得的信用評(píng)分結(jié)果將長(zhǎng)期有效。 （　　）


139、久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越小，對(duì)其流動(dòng)性的影響也 越不明顯。（　　）

140、傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法中，授信集中是指相對(duì)于商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風(fēng)險(xiǎn)水平而言，存在較小潛在風(fēng)險(xiǎn)的授信。（　　）


141、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的國(guó)際活躍銀行的核心資本充足率不得低于8％。 （　　）


142、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指投資或購(gòu)買(mǎi)與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種金融資產(chǎn)或金 融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。。 （　　）


143、KPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的。（　　）


144、商業(yè)銀行交易賬戶的項(xiàng)目通常按照歷史成本定價(jià)。 （　　）


145、驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)之外的部門(mén)審閱。（　　）