61、（　　）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。
A．原始損失數(shù)據(jù)
B．誘因及對(duì)策
C．關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D．資本金水平

62、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是（　　）。
A．了解機(jī)構(gòu)
B．規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)，
C．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D．風(fēng)險(xiǎn)衡量

63、銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括 （　　）。
A．風(fēng)險(xiǎn)水平
B．風(fēng)險(xiǎn)遷徙
C．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)
D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

64、下列（　　）越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．核心存款比例
C．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
D．流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

65、常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值建模技術(shù)不包括（　　）。
A．方差—協(xié)方差方法
B．歷史模擬法
C．蒙特卡羅模擬法
D．情景分析法

66、以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是（　　）。
A．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
B．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來(lái)巨額虧損，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視
C．商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來(lái)巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視 。
D．以上都不對(duì)

67、巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中提出的對(duì)運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為（　　）。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=乘數(shù)因子×VaR
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR
C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VaR/乘數(shù)因子
D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)

68、（　　）也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。
A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

69、銀行信息系統(tǒng)安全包括（　　）。
A．操作安全
B．環(huán)境安全
C．應(yīng)用安全
D．媒介安全

70、下列哪項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)?（　　）
A．聲譽(yù)受損
B．黑客攻擊
C．動(dòng)力輸送中斷
D．違反監(jiān)管規(guī)定