第1題 

　　下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的說法，正確的有( )。

　　A 行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越大

　　B 行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求

　　C 行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)

　　D 行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?

　　E 行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對(duì)技術(shù)水平

　　【正確答案】：B,E

　　[答案解析]行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小；行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)；行業(yè)資本積累率越高說明發(fā)展?jié)摿υ胶谩９蔬xBE。

　　第2題 

　　銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評(píng)價(jià)應(yīng)遵循哪些原則?( )

　　A 準(zhǔn)確性原則

　　B 可比性原則

　　C 及時(shí)性原則

　　D 持續(xù)性原則

　　E 保密性原則

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評(píng)價(jià)應(yīng)遵循的原則有：準(zhǔn)確性原則、可比性原則、及時(shí)性原則、持續(xù)性原則、法人并表原則和保密性原則。故選ABCDE。

　　第3題 

　　下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有( )。

　　A 制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

　　B 采用更為有力的內(nèi)部控制措施

　　C 購買保險(xiǎn)

　　D 計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備

　　E 業(yè)務(wù)外包

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施包括：制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包。故選ACE。

　　第4題 

　　通常可以將商業(yè)銀行的存款分為三類，它們是( )。

　　A 敏感資金

　　B 脆弱負(fù)債

　　C 敏感負(fù)債

　　D 脆弱資金

　　E 核心存款

　　【正確答案】：C,D,E

　　第5題 

　　國家風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行在所面臨的一般商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，主要區(qū)別在于國家風(fēng)險(xiǎn)( )。

　　A 發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

　　B 發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)、還是個(gè)人，都可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失

　　C 是由不可抗拒的國外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的

　　D 屬于典型的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E 無法通過合同或契約條款緩解或消除

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]國家風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時(shí)，由于別國經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。國家風(fēng)險(xiǎn)與其他金融風(fēng)險(xiǎn)不同，它難以直接測算，但可以與其他風(fēng)險(xiǎn)分離進(jìn)行獨(dú)立的處理。D項(xiàng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是由于整個(gè)國家政治局勢變化，或國際發(fā)生戰(zhàn)事等類似的不可通過資產(chǎn)組合避免的風(fēng)險(xiǎn)。國家風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　第6題 

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是( )長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A 信用

　　B 市場

　　C 操作

　　D 聲譽(yù)

　　E 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第7題 

　　下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量說法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A 置信水平反映了經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋度

　　B 置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越低，其數(shù)額越小

　　C 銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，體現(xiàn)為銀行是基于單筆資產(chǎn)還是整個(gè)組合計(jì)量預(yù)期損失

　　D 銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，體現(xiàn)為計(jì)量時(shí)是否考慮資產(chǎn)組合間的相關(guān)性

　　E 置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額越大

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]B項(xiàng)，置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額越大；C項(xiàng)，銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，體現(xiàn)為銀行是基于單筆資產(chǎn)還是整個(gè)組合計(jì)量非預(yù)期損失。

　　第8題 

　　銀行在買賣結(jié)構(gòu)性調(diào)整工具或產(chǎn)品時(shí)，在流動(dòng)性上會(huì)遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括( )。

　　A 與某種產(chǎn)品或市場有關(guān)的市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B 與該銀行衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的整個(gè)融資情況有關(guān)的融資風(fēng)險(xiǎn)

　　C 交易對(duì)手提前結(jié)束某個(gè)產(chǎn)品合約的潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D 經(jīng)濟(jì)因素造成特定國家的社會(huì)環(huán)境不穩(wěn)定

　　E 政治因素造成特定國家的經(jīng)濟(jì)環(huán)境不穩(wěn)定

　　【正確答案】：A,B,C

　　第9題 

　　下列( )方法有助于商業(yè)銀行在一定程度上化解利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 將閑置資金購買固定收益證券

　　B 對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化

　　C 降低固定利率的長期貸款比例

　　D 改行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

　　E 提供固定利率的住房按揭貸款

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，而由于資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場價(jià)值最終將下跌。

　　第10題 

　　在其他條件相同的條件下，下列各項(xiàng)會(huì)導(dǎo)致一份股票買人期權(quán)合約價(jià)值升高的是( )。

　　A 標(biāo)的股票的市場價(jià)格提高

　　B 分配股利

　　C 標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高

　　D 縮短到期時(shí)間

　　E 合約的執(zhí)行價(jià)格降低

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]B項(xiàng)分配股利會(huì)導(dǎo)致股票的市場價(jià)格下降，從而降低買入期權(quán)合約價(jià)值；D項(xiàng)縮短到期時(shí)間會(huì)使股票價(jià)格上升的概率降低，使期權(quán)合約價(jià)值降低。