客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場有關(guān)的因素不包括( )。

　　A．聲譽

　　B．利率水平

　　C．經(jīng)濟周期

　　D．宏觀經(jīng)濟政策

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場有關(guān)的因素包括：經(jīng)濟周期、宏觀經(jīng)濟政策、利率水平，不包括聲譽。

　　第42題 

　　下列指標(biāo)中，屬于客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)的是( )。

　　A．凈資產(chǎn)負(fù)債率

　　B．流動比率

　　C．管理層素質(zhì)

　　D．現(xiàn)金比率

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]統(tǒng)觀本題四個選項中，C項是例外，再分析題干中“基本面”指標(biāo)，可以確定只有C項是基本面，其他三個指標(biāo)都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財務(wù)指標(biāo)。

　　第43題 

　　下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是( )。

　　A．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B．商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　C．按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　D．商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。直觀上看，就是要以市場價格為基礎(chǔ)，盡可能地按照市場價格計值。另外，要注意的是，在做計量數(shù)值的工作時，有現(xiàn)實可依的數(shù)據(jù)總是要強于模型推導(dǎo)出來的數(shù)值，所以“一切以市場為準(zhǔn)繩”，在沒有市場價格可以依據(jù)的時候，再考慮按模型確定的價值。A、B項是我們經(jīng)常遇到的知識點，C項是對模型計值的解釋。

　　第44題 

　　下列各項關(guān)于操作風(fēng)險的描述，哪一項是正確的?( )

　　A．操作風(fēng)險管理者對操作風(fēng)險管理負(fù)有最主要的責(zé)任

　　B．巴塞爾委員會對操作風(fēng)險的定義包括了法律風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　C．操作風(fēng)險的計量需要評估操作風(fēng)險事件發(fā)生的可能性以及其嚴(yán)重程度

　　D．操作風(fēng)險與其他風(fēng)險有著明確的界線，如信用風(fēng)險和法律風(fēng)險

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A項風(fēng)險管理的領(lǐng)域在于操作領(lǐng)域，并且還要接受高級管理層的監(jiān)督，操作風(fēng)險管理者對操作風(fēng)險管理并不負(fù)最主要責(zé)任；B項操作風(fēng)險的定義包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險；D項操作風(fēng)險與其他風(fēng)險是交織在一起的，有時難以區(qū)分。

　　第45題 

　　經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行為應(yīng)對未來一定時期內(nèi)( )而持有的資本，其規(guī)模取決于自身的( )和風(fēng)險管理策略。

　　A．災(zāi)難性損失；實際風(fēng)險水平

　　B．非預(yù)期損失；實際風(fēng)險水平

　　C．災(zāi)難性損失；預(yù)期風(fēng)險水平

　　D．非預(yù)期損失；預(yù)期風(fēng)險水平

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。根據(jù)經(jīng)濟資本的定義，經(jīng)濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多；反之則要求的經(jīng)濟資本就少。

　　第46題 

　　根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)的β值的說法，正確的是( )。

　　A．交易和銷售對應(yīng)的β值為8%

　　B．商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的β值為12%

　　C．支付和結(jié)算對應(yīng)的β值為15%

　　D．金融公司對應(yīng)的β值為18%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A項應(yīng)為18%，B項應(yīng)為15%，C項應(yīng)為18%。

　　第47題 

　　為商業(yè)銀行投保，以繳納保險費為代價，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。當(dāng)被保險人發(fā)生風(fēng)險損失時，承保人按照保險合同的約定責(zé)任給予被保險人經(jīng)濟補償。這種風(fēng)險管理方法屬于( )。

　　A．風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B．風(fēng)險補償

　　C．風(fēng)險分散

　　D．風(fēng)險規(guī)避

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]A項風(fēng)險轉(zhuǎn)移是商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失。風(fēng)險轉(zhuǎn)移分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移，題中所述屬于保險轉(zhuǎn)移；B項風(fēng)險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償；C項風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法；D項風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險。

　　第48題 

　　已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總負(fù)債為800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于( )年。

　　A．1.5

　　B．-1.5

　　C．2.8

　　D．3.5

　　【正確答案】：C

　　第49題 

　　下列計算公式中，錯誤的是( )。

　　A．市值敏感度=修正持續(xù)期缺口×1%/年

　　B．撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(可疑類貸款+關(guān)注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　C．關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　D．單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]撥備覆蓋率屬于信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)，其公式為：拔備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

　　第50題 

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法，其中風(fēng)險敏感度最高的是( )。

　　A．內(nèi)部評級法

　　B．標(biāo)準(zhǔn)法

　　C．基本指標(biāo)法

　　D．高級計量法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]按照從簡單到高級的順序記憶這三種方法，就是基本標(biāo)準(zhǔn)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法。