下列關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是( )。
A．董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程
B．高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任
C．風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作
【正確答案】：C
[答案解析]A是由高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的；B說的是董事會(huì)；D說的是監(jiān)事會(huì)。
第42題
《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是( )。
A．高級(jí)計(jì)量法
B．標(biāo)準(zhǔn)法
C．基本指標(biāo)法
D．內(nèi)部評(píng)級(jí)法
【正確答案】：A
[答案解析]從低到高的順序?yàn)椋夯尽獦?biāo)準(zhǔn)—高級(jí)
第43題
以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( )
A．Credit Metrics
B．KMV模型
C．VAR模型
D．高級(jí)計(jì)量法
【正確答案】：C
[答案解析]VAR模型是針對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的。
第44題
外部評(píng)級(jí)主要依靠( )。
A．專家定性分析
B．定量分析
C．定性分析和定量分析結(jié)合
D．以上都不對(duì)
【正確答案】：A
[答案解析]外部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性分析。
第45題
風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要、最高層次的因素是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)
B．風(fēng)險(xiǎn)管理制度
C．風(fēng)險(xiǎn)管理理念
D．風(fēng)險(xiǎn)管理技能
【正確答案】：C
[答案解析]常識(shí)，考生要熟悉。
第46題
商業(yè)銀行的核心競爭力是( )。
A．吸存放貸
B．支付中介
C．貨幣創(chuàng)造
D．風(fēng)險(xiǎn)管理
【正確答案】：D
[答案解析]常識(shí)，考生要熟悉。
第47題
在用基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的公式KBIA=GI×α中，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定固定比例α為( )。
A．8%
B．12%
C．15%
D．18%
【正確答案】：C
[答案解析]略
第48題
若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為( )。
A．0.02%，0.04%
B．0.03%，0.03%
C．0.02%，0.03%
D．0.03%，0.04%
【正確答案】：D
[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。
第49題
風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。
A．高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益
B．高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益
C．高風(fēng)險(xiǎn)高收益
D．低風(fēng)險(xiǎn)低收益
【正確答案】：B
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)收益匹配的原則。
第50題
隨機(jī)變量Y的概率分布表如下： Y14
P60@%
隨機(jī)變量Y的方差為( )。
A．2.76
B．2.16
C．4.06
D．4.68
【正確答案】：B
[答案解析]Y的均值為1×60%+4×40%=2.2，離差分別為1.44和3.24，因此方差為60%×1.44+40%×3.24=2.16。
