某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。

　　A．5

　　B．45

　　C．50

　　D．55

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]以資本表示的組合限額；資本X資本分配權(quán)重。2006年的資；本1000億元加上計(jì)劃2007年投入的100億元，可得本行業(yè)的資本(1000+100)×5% =55。

　　第52題 

　　下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是( )。

　　A．是一種定性分析的方法

　　B．要對影．響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

　　C．要進(jìn)行不同時(shí)期的對比分析

　　D．要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]是定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　第53題 

　　與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。

　　A．特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　B．普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　C．特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　D．普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]B為商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)特點(diǎn)；考生要掌握。

　　第54題 

　　預(yù)期損失率的計(jì)算公式是( )。

　　A．預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　B．預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C．預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額

　　D．預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]略

　　第55題 

　　在自我評估法中，下列操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是( )。

　　(1)全員風(fēng)險(xiǎn)識別與報(bào)告 (2)控制活動(dòng)識別與評估

　　(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案 (4)報(bào)告自我評估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識別與評估

　　A．(1)(2)(3)(4)(5)

　　B．(4)(1)(5)(3)(2)

　　C．(4)(2)(3)(1)(5)

　　D．(1)(5)(2)(3)(4)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]略

　　第56題 

　　在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員傘提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

　　A．內(nèi)部評級法

　　B．基本指標(biāo)法

　　C．標(biāo)準(zhǔn)法

　　D．高級計(jì)量法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]內(nèi)部評級法是信用風(fēng)險(xiǎn)中的方法；標(biāo)準(zhǔn)法的特征是八條產(chǎn)品線；基本指標(biāo)用不到計(jì)量系統(tǒng)。

　　第57題 

　　某Ⅱ年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A．0.05

　　B．0.10

　　C．0.15

　　D．0.20

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]違約概率=1-(1+1年期無風(fēng)險(xiǎn)年收益率)/(1+零息債券承諾的年收益率)。

　　第58題 

　　商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集牛于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　A．風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　B．風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風(fēng)險(xiǎn)。

　　第59題 

　　按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是( )。

　　A．在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　B．無法出售的貸款

　　C．可以出售、但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券

　　D．商業(yè)銀行可出售的貸款組合

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]采取對比法：無法售出肯定比可以售出流動(dòng)性差，排除C、D；債券的流動(dòng)性較強(qiáng)，所以選B。

　　第60題 

　　某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在CAMELs綜合評級中，該銀行應(yīng)屆于( )。

　　A．綜合評級1級

　　B．綜合評級2級

　　C．綜合評級3級

　　D．綜合評級4級

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]略