有A、B、C三種投資產品，其收益的相關系數如下： ABC
A1
B0.11
C0.8-0.81
若必須選擇兩個產品構建組合，則下列說法正確的是( )。
A．B、C組合是風險最佳對沖組合
B．A、C組合風險最小
C．A、B組合風險最小
D．A、C組合風險最分散
【正確答案】：A
[答案解析]BC是負相關的，因此可以構建對沖組合。AC組合的風險最大，因為它們的相關性很高。BC組合的風險最小，最分散。
第72題
ZETA信用風險分析模型中用采衡量流動性的指標是( )。
A．流動資產/總資產
B．流動資產/流動負債
C．(流動資產-流動負債)/總資產
D．流動負債/總資產
【正確答案】：B
[答案解析](流動資產-流動負債)/總資產為Altman的Z計分模型中用來衡量企業流動性的指標，注意辨析。
第73題
在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為2萬元，則表明該銀行的資產組合( )。
A．在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元
B．在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元、
C．在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元
D．在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元
【正確答案】：C
[答案解析]風險價值是潛在的最大損失。
第74題
下列關于銀行資產負債利率風險的說法，不正確的是( )。
A 當市場利率上升時，銀行資產價值下降
B 當市場利率上升時，銀行負債價值上升
C 資產的久期越長；資產的利率風險越大
D 負債的久期越長，負債的利率風險越大
【正確答案】：B
[答案解析]當市場利率上升時，銀行負債價值下降。
第75題
以下關于商業銀行風險的論述，正確的是( )。
A 商業銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業銀行應該更關注市場風險管理
B 商業銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視
C 商業銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視
D 以上都不對
【正確答案】：C
第76題
關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是( )。
A 商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包
B 通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任
C 雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能的不良后果，商業仍然承擔責任
D 過多的外包業務可能產生額外的操作風險或其他隱患
【正確答案】：B
[答案解析]商業銀行對不良后果仍要承擔責任。
第77題
下列關于風險的說法，正確的是( )。
A 對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源
B 信用風險只存在于傳統的表內業務中，不存在于表外業務中
C 對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計
D 從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失
【正確答案】：D
[答案解析]A項中應為貸款而不是存款。B項中信用風險不僅存在于傳統的表內業務中，也存在于表外業務中。對于衍生品而言，由于衍生品的名義價值通常非常巨大，潛在的風險是很大的，一旦運用不當，將極大地加劇銀行所面臨的風險。
第78題
下列關于貸款遷徙率指標計算的說法，不正確的是( )。
A 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%
B 期初關注類貸款期間減少金額是指期初關注類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C 次級類貸款遷徙率：期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%
D 期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額
【正確答案】：D
[答案解析]期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和。
第79題
用VAR計算市場風險監管資本時，巴塞爾委員會規定乘數因子不得低于( )。
A 2
B 3
C 4
D 5
【正確答案】：B
第80題
商業銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后，以下說法不正確的是( )。
A 有助于銀行加強自身的風險管理
B 商業銀行自營交易的盈虧將由暗變明
C 交易人員可以廣泛進秘“尋利性交易”
D 交易員基本不可能再利用銀行賬戶，將交易類證券轉到投資類證券以隱瞞交易損失
【正確答案】：C
