監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的綜合評級的結(jié)果數(shù)字越大表明級別______和監(jiān)管關(guān)注程度______。( )
A．越低 越低
B．越低 越高
C．越高 越高
D．越高 越低
【正確答案】：B
[答案解析]監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的綜合評級結(jié)果數(shù)字越大表明級別越低和監(jiān)管關(guān)注程度越高。
第32題
造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因是( )。
A．信息系統(tǒng)不完善
B．內(nèi)部控制失效
C．規(guī)章制度不健全
D．審核監(jiān)管不到位
【正確答案】：B
[答案解析]內(nèi)部控制失效是造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因，而隱藏在內(nèi)部控制失效背后的則是內(nèi)部控制要素的缺失和內(nèi)部控制運(yùn)行體系的紊亂。
第33題
下列指標(biāo)中不屬于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)體系的是( )。
A．預(yù)期損失率
B．銷售利潤率
C．產(chǎn)品產(chǎn)銷率
D．行業(yè)盈虧系數(shù)
【正確答案】：A
[答案解析]行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)體系主要包括：凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷售利潤率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動生產(chǎn)率6項關(guān)鍵指標(biāo)。
第34題
商業(yè)銀行存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)( )個基點時，商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對其造成的影響進(jìn)行壓力測試。
A．100
B．150
C．200
D．250
【正確答案】：D
[答案解析]商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下風(fēng)險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項目價值造成的影響進(jìn)行壓力測試：(1)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點。(2)市場收益率提高/降低50%。(3)持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%。(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%。(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20%。
第35題
在的分子項中，風(fēng)險所造成的( )被量化為當(dāng)期成本。
A．災(zāi)難損失
B．經(jīng)濟(jì)資本
C．非預(yù)期損失
D．預(yù)期損失
【正確答案】：D
[答案解析]公式，NI，為稅后凈利潤，EL為預(yù)期損失，UL為非預(yù)期損失或經(jīng)濟(jì)資本。在RAROC計算公式的分子項中，風(fēng)險所造成的預(yù)期損失被量化為當(dāng)期成本，直接對當(dāng)期收益進(jìn)行扣減，以此衡量經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的收益。
第36題
商業(yè)銀行危機(jī)現(xiàn)場處理方法不包括( )。
A．根據(jù)預(yù)先制訂的危機(jī)管理規(guī)劃，迅速成立危機(jī)管理小組
B．評估危機(jī)可能造成的風(fēng)險損失規(guī)模
C．制定管理層的危機(jī)溝通機(jī)制；開通危機(jī)時刻的救援/幫助熱線
D．正確區(qū)分并處理聲譽(yù)危機(jī)和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)
【正確答案】：B
[答案解析]商業(yè)銀行危機(jī)現(xiàn)場處理方法包括：(1)根據(jù)預(yù)先制訂的危機(jī)管理規(guī)劃，迅速成立危機(jī)管理小組。(2)制定管理層的危機(jī)溝通機(jī)制。(3)開通危機(jī)時刻的救援/幫助熱線。(4)正確區(qū)分并處理聲譽(yù)危機(jī)和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)。(5)選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機(jī)發(fā)言人。B選項屬于危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通。
第37題
置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視( )而定。
A．資產(chǎn)組合的特征
B．模型的用途
C．模型的使用者
D．持有期
【正確答案】：B
[答案解析]置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視模型的用途而定。如果模型用來計算與風(fēng)險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的99%；如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險計量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不十分重要。
第38題
銀行通常使用( )來分析利率變化對其整體利率風(fēng)險敞口的影響。
A．收益率曲線
B．風(fēng)險價值
C．久期缺口
D．風(fēng)險缺口
【正確答案】：C
[答案解析]商業(yè)銀行通常使用久期缺口來分析利率變化對其整體利率風(fēng)險敞口的影響。
第39題
風(fēng)險管理中關(guān)聯(lián)方通常采用( )的形式申請銀行貸款。
A．單一擔(dān)保
B．連環(huán)擔(dān)保
C．部分擔(dān)保
D．獨(dú)立擔(dān)保
【正確答案】：B
[答案解析]風(fēng)險管理中關(guān)聯(lián)方通常采用連環(huán)擔(dān)保的形式申請銀行貸款，雖然符合相關(guān)法律的規(guī)定，但一方面，企業(yè)集團(tuán)頻繁的關(guān)聯(lián)交易孕育著經(jīng)營風(fēng)險；另一方面，信用風(fēng)險通過貸款擔(dān)保鏈條在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大，貸款實質(zhì)上處于擔(dān)保不足或無擔(dān)保狀態(tài)。
第40題
采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的( )來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風(fēng)險水平，已經(jīng)成為國際先進(jìn)銀行的通行做法。
A．風(fēng)險評估方法
B．業(yè)績評估方法
C．成本評估方法
D．資產(chǎn)評估方法
【正確答案】：B
[答案解析]一家商業(yè)銀行因為大規(guī)模投資短期能源市場而獲得超額當(dāng)期收益，則其所創(chuàng)造的高股本收益率和資產(chǎn)收益率也必然具有短期性，不足以真實反映其長期穩(wěn)定性和健康狀況。而且值得警惕的是，具有如此風(fēng)險偏好的商業(yè)銀行，隨時都有可能因為市場的任何風(fēng)吹草動而招致巨額損失。因此，采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風(fēng)險水平，已經(jīng)成為國際先進(jìn)銀行的通行做法。
