商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括( )。
A．黃金
B．礦產(chǎn)品
C．農(nóng)產(chǎn)品
D．貴金屬
【正確答案】：A
[答案解析]商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時(shí)間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能(充當(dāng)外匯資產(chǎn))。
第72題
下列( )不是商業(yè)銀行常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額。
A．價(jià)值限額
B．止損限額
C．交易限額
D．風(fēng)險(xiǎn)限額
【正確答案】：A
[答案解析]常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。
第73題
下列不屬于商業(yè)銀行員工引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部欺詐行為的是( )。
A．故意錯(cuò)誤估價(jià)
B．差別待遇事件
C．賄賂/回扣
D．盜用資產(chǎn)
【正確答案】：B
[答案解析]內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。內(nèi)部欺詐行為包括：(1)未經(jīng)授權(quán)交易：故意隱瞞交易、故意錯(cuò)誤估價(jià)、欺詐/信用欺詐/不實(shí)存款。(2)盜竊和欺詐：盜竊/勒索/挪用公款/搶劫、盜用資產(chǎn)、惡意損毀資產(chǎn)、偽造、支票欺詐、走私、竊取賬戶資金/假賬/假冒開戶人、違規(guī)納稅/故意逃稅、賄賂/回扣、內(nèi)幕交易(不用本行的賬戶)。故B選項(xiàng)不屬于內(nèi)部欺詐行為。
第74題
在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線形態(tài)中的( )。
A．波動(dòng)收益率曲線
B．反向收益率曲線
C．水平收益率曲線
D．正向收益率曲線
【正確答案】：D
[答案解析]正向收益率曲線，意味著在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態(tài)。
第75題
《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______，其中核心資本充足率不得低于______。( )
A．8% 4%
B．8% 6%
C．10% 5%
D．7% 3%
【正確答案】：A
[答案解析]對(duì)于三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，選擇哪種計(jì)量方法取決于商業(yè)銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和商業(yè)銀行是否達(dá)到巴塞爾委員會(huì)針對(duì)每種方法規(guī)定的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。
第76題
在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，對(duì)每一項(xiàng)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并在( )上進(jìn)行分類匯總。
A．管理層面
B．組合層面
C．監(jiān)控層面
D．風(fēng)險(xiǎn)層面
【正確答案】：B
[答案解析]在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，對(duì)每一項(xiàng)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并在組合層面上進(jìn)行分類匯總。
第77題
下列不屬于商業(yè)銀行特定時(shí)段內(nèi)存款分類的是( )。
A．敏感負(fù)債
B．脆弱資金
C．核心存款
D．不良貸款
【正確答案】：D
[答案解析]商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類：(1)敏感負(fù)債。(2)脆弱資金。(3)核心存款。
第78題
資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債所得的是( )。
A．遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
B．即期凈敞口頭寸
C．單幣種敞口頭寸
D．期權(quán)敞口頭寸
【正確答案】：B
[答案解析]即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。
第79題
所有外幣多頭總額與空頭總額之差稱為( )。
A．累計(jì)總敞口頭寸
B．遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
C．單幣種敞口頭寸
D．凈總敞口頭寸
【正確答案】：D
[答案解析]凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，該方法主要考慮不同貨幣匯率波動(dòng)的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空頭存在對(duì)沖效應(yīng)。
第80題
貸款定價(jià)不僅受客戶風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前( )的影響。
A．行業(yè)結(jié)構(gòu)
B．區(qū)域結(jié)構(gòu)
C．資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)
D．客戶規(guī)模
【正確答案】：C
[答案解析]貸款定價(jià)不僅受客戶風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。一項(xiàng)貸款在放入資產(chǎn)組合后將會(huì)改變組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。
