11、 風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。
A、風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易
B、風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大
C、風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
D、風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素
標(biāo)準(zhǔn)答案： B
解 析：參考教材58
12、 以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( )
A、CrEDitMEtriCs
B、KMV模型
C、VAR模型
D、高級(jí)計(jì)量法
標(biāo)準(zhǔn)答案： C
13、 CrEDitMEtriCs模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的( )表示。
A、信用等級(jí)
B、資產(chǎn)規(guī)模
C、盈利水平
D、還款意愿
標(biāo)準(zhǔn)答案： A
14、 壓力測(cè)試是為了衡量( )。
A、正常風(fēng)險(xiǎn)
B、小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)
C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D、以上都不是
標(biāo)準(zhǔn)答案： B
15、 外部評(píng)級(jí)主要依靠( )。
A、專家定性分析
B、定量分析
C、定性分析和定量分析結(jié)合
D、以上都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： A
16、 預(yù)期損失率的計(jì)算公式是( )。
A、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口
B、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額
D、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
標(biāo)準(zhǔn)答案： A
17、 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括( )
方面、 A、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
B、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
C、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D、以上都是
標(biāo)準(zhǔn)答案： D
18、 信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指( )。
A、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
B、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
C、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D、以上都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： A
19、 貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括( )。
A、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C、既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D、以上的都不對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案： C
20、 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是( )。
A、15億
B、12億
C、20億
D、30億
標(biāo)準(zhǔn)答案： B
解 析：300×5%×(1—20%)=12
