11.下列信用局風(fēng)險(xiǎn)模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型說(shuō)法正確的是【CE】。
A.信用局評(píng)分模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型具有對(duì)立性
B.信用局評(píng)分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性
C.申請(qǐng)?jiān)u分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請(qǐng)者進(jìn)行信貸審批
D.申請(qǐng)?jiān)u分模型通常是對(duì)申請(qǐng)者在未來(lái)各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測(cè)
E.信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是一種很有價(jià)值的決策工具
【答案解析】：本題考查信用局評(píng)分模型和申請(qǐng)?jiān)u分模型的異同。信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是一種很有價(jià)值的決策工具，信用局評(píng)分模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型具有互補(bǔ)性，所以E項(xiàng)正確，A項(xiàng)錯(cuò)誤;申請(qǐng)?jiān)u分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請(qǐng)者進(jìn)行信貸審批，能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤，C項(xiàng)正確;信用局評(píng)分模型通常是對(duì)申請(qǐng)者在未來(lái)各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測(cè)，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。
12.以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有【ADE】。
A.它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度
B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體
C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定
D.一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)
E.一個(gè)債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)
【答案解析】：本題考查的是債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的區(qū)別.所以考生要清楚界定=者之同的關(guān)系。債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)都反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，所以A項(xiàng)正確;客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定，所以BC錯(cuò)誤;一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)，一個(gè)債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，所以DE正確。
13.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理說(shuō)法正確的是【ACDE】。
A.對(duì)單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶的最高債務(wù)承受能力
B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶的最高債務(wù)承受額度
C.集團(tuán)客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分為三步走
D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新檢查一次
E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額
【答案解析】：對(duì)單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶的最高債務(wù)承受能力，所以A項(xiàng)正確;在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于或等于客戶的最高債務(wù)承受額度，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤;集團(tuán)統(tǒng)一授信與單一客戶限額管理有相似之處，但從整體思路上還是存在著較大的差異，集團(tuán)客戶一般分為三步走.所以C項(xiàng)正確;國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，綜合評(píng)級(jí)由信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)內(nèi)設(shè)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)研究機(jī)構(gòu)承擔(dān)，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額至少一年重新檢查一次，所以D項(xiàng)正確;組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額，所以E項(xiàng)正確。
14.以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法正確的是【ABE】。
A.驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過(guò)程
B.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)的重要手段
C.驗(yàn)證的流程要在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)審閱
D.驗(yàn)證的結(jié)果要接受驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)的審閱
E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋
【答案解析】：本題考查的是商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證。商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)的重要手段，所以B項(xiàng)正確;《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋，并給出了驗(yàn)證構(gòu)成要素的示意圖，所以E項(xiàng)正確;驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過(guò)程，所以A項(xiàng)正確;驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)之外的部門(mén)的審閱，所以CD錯(cuò)誤。
15.關(guān)于違約的說(shuō)法中，正確的是【BCDE】。
A.目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義
B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義
C.違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)
D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念
E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約
【答案解析】：本題考查的關(guān)于違約的說(shuō)法，違約會(huì)造成商業(yè)銀行要承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此考生除了要了解違約的內(nèi)容外，還要明確違約的各項(xiàng)說(shuō)法。違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義，估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)，體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念，所以BCD正確;目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)尚無(wú)統(tǒng)一的違約定義，監(jiān)管當(dāng)局也未出臺(tái)相應(yīng)的監(jiān)督指引，所以A項(xiàng)不正確;E項(xiàng)中屬于商業(yè)銀行違約內(nèi)容之一，所以E項(xiàng)正確。
16.下列屬于壓力測(cè)試功能的是【BCDE】。
A.為商業(yè)銀行提供債務(wù)人的信用評(píng)級(jí)水平
B.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法
C.提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解
D.幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)
E.幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致
【答案解析】：壓力測(cè)試功能主要為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法，提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解，幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)，幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致，所以BCDE正確。
17.以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說(shuō)法，正確的有【ACDE】。
A.CreditMetrics本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型
B.CreditMetrics無(wú)法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來(lái)衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的
C.Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一種補(bǔ)充
D.Credit Portfo1io View比較適合投機(jī)類(lèi)型的借款人
E.Credit Risk+模型是對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的
【答案解析】：CreditMetrics本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，所以A項(xiàng)正確;CreditMetrics達(dá)到了同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來(lái)衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤;Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一種補(bǔ)充，Credit PortfolioVJew比較適合投機(jī)類(lèi)型的借款人，所以CD項(xiàng)正確;Credit Risk+模型是對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的，所以E項(xiàng)正確。
18.下列關(guān)于法人客戶評(píng)級(jí)模型說(shuō)法正確的是【ABD】。
A.Z計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動(dòng)性、盈利性、活躍性、償債能力等
B.作為違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低
C.RiskCa1c模型適合于上市公司的違約概率模型
D.RiskCa1e模型核心是通過(guò)嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量
E.Credit Monitor模型適合于非上市公司的違約概率模型
【答案解析】：Z計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動(dòng)性、盈利性、活躍性、償債能力等。RiskCalc模型核心是通過(guò)嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量，為違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。Z值越高，違約概率越低，所以ABD正確;RiskCalc模型適合于非上市公司的違約概率模型，Credit Monitor模型適合于上市公司的違約概率模型，所以CE錯(cuò)誤。
19.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足哪些標(biāo)準(zhǔn)?【ABCDE】
A.貸款是循環(huán)的、無(wú)抵押的、未承諾的
B.子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過(guò)10萬(wàn)歐元
C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)
D.循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致
E.辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢(shì)
【答案解析】：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)是循環(huán)的、無(wú)抵押的、未承諾的，子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過(guò)10萬(wàn)歐元，必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致，辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢(shì)，所以ABCDE正確。
20.商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)是【ABE】。
A.貸款期限
B.貸款金額
C.貸款匯率
D.貸款人信用
E.貸款費(fèi)用
【答案解析】：商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程，所以ABE正確。
