21、 以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是( )。
A、相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B、相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系
C、相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)
D、以上都正確
標準答案： D
22、 信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是( )。
A、客戶評級
B、債項評級
C、既有客戶評級，又有債項評級
D、以上都不對
標準答案： C
23、 情景分析用于( )。
A、測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響
B、一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響
C、著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響
D、A和C
標準答案： B
解 析：參考教材120
24、 資產(chǎn)證券化的作用在于( )。
A、提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B、增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負債管理的自主性
C、是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法
D、以上都正確
標準答案： D
25、 在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?( )。
A、RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
B、RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
C、RAROC=(貸款年收入-各項費用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
D、以上都不對
標準答案： C
26、 以下屬于客戶評級的專家判斷法的是( )。
A、5Cs系統(tǒng)
B、5Ps系統(tǒng)
C、CAMELs系統(tǒng)
D、以上都是
標準答案： D
27、 貸款定價中的風(fēng)險成本是用來( )。
A、抵銷貸款預(yù)期損失
B、抵銷貸款非預(yù)期損失
C、抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失
D、以上都不對
標準答案： A
28、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0、02，0、03，0、05，0、1，0、1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億、根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟資本為( )。
A、4億
B、8億
C、10億
D、6億
標準答案： A
解 析：30×2/(2+4+5+3+1)=4
29、 在上題中，根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟資本為( )
A、2億
B、3億
C、5億
D、10億
標準答案： B
解 析：30×0、03/(0、02+0、03+0、05+0、1+0、1)=3
30、如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，當期不良貸款為54億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。
A、0、25
B、0、14
C、0、17
D、0、3
標準答案： C
