一、單項選擇題.以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求．請選擇相應(yīng)選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題0．5分，共45分)
1、下列關(guān)于事后檢驗的說法，不正確的是（　　）。
A．事后檢驗將市場風險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進
B．事后檢驗是調(diào)整和改進市場風險計量方法的一種方法
C．若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較高
D．若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提是合理的


2、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是（　　）。
A．銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構(gòu)成
B．信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一
C．市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一
D．市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用．推動銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險


3、絕對收益是（　　）的直接反映，也是實際生活中對投資收益最直接和直觀的計量方式。
A．投資成果
B．預(yù)期收益
C．本期利潤
D．投資風險


4、商業(yè)銀行的（　　）是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。
A．安全性
B．流動性
C．效益性
D．實用性


5、以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是（　　）。
(1) 建立一個獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實行“破產(chǎn)隔離”
(2) SPV負責向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵押貸款證券的投資者賬戶
(3) SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶
(4) SPV購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池)
(5) 采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級
(6) 評級機構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評級
(7) SPV向投資者出售抵押貸款證券
A．(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)
B．(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)
C．(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)
D．(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)


6、下列關(guān)于信用風險的表述，不正確的是（　　）。
A．只有違約才能導(dǎo)致信用風險
B．相比信用風險，市場風險數(shù)據(jù)更容易獲得
C．信用風險范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)
D．信息不對稱可以引發(fā)信用風險


7、根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指（　　）。
A．企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素
B．企業(yè)的目標，全面風險管理要素，企業(yè)的各個層級
C．企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素
D．全面風險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級


8、測量銀行流動性狀況的指標包括（　　）。
A．現(xiàn)金頭寸指標
B．核心存款比例
C．貸款總額與總資產(chǎn)的比率
D．以上都是


9、某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在CAMELS綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于（　　）。
A．綜合評級1級
B．綜合評級2級
C．綜合評級3級
D．綜合評級4級


10、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（　　）。
A．商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值
B．商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法
C．按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值
D．商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值