一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求．請選擇相應(yīng)選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題0．5分，共45分)
1、期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關(guān)于它們的以下表述，不正確的是（　　）。
A．在美式期權(quán)中，買方可在任意時點要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物
B．在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C．美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價格進行分類的
D．美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進行分類的


2、當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高，期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（　　）。
A．正向收益率曲線
B．反向收益率曲線
C．水平收益率曲線
D．波動收益率曲線


3、已知某商業(yè)銀行的資本總額為18億元，核心資本為12億元，附屬資本為6億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為92億元，并且市場風(fēng)險的資本要求為25億元，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為（　　）。
A．4.2%
B．4.4%
C．5.6%
D．7.8%


4、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（　　）兩個方面。
A．資本金管理和負債管理
B．資產(chǎn)管理和負債管理
C．績效考核和風(fēng)險管理
D．流動性管理和績效考核

5、商業(yè)銀行采用回收現(xiàn)金流法計算某筆違約貸款的違約損失率時，若該筆貸款的回收金額為2億元，回收成本為1.5億元，違約風(fēng)險暴露為3億元，則該筆貸款的違約損失率約為（　　）。
A．83.3%
B．46.7%
C．33.3%
D．50%


6、
下列選項關(guān)于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的辨析，說法正確的是（　　）。
A．信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險特征
B．市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除
C．操作風(fēng)險具有非營利性，容易引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險
D．以上說法皆不正確


7、風(fēng)險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對（　　）造成的最大損失。
A．資產(chǎn)價值
B．市場價值
C．成本價值
D．信用價值


8、（　　）又稱為母行支持度評估法。
A．ROCA評級法
B．SOSA評級法
C．CAMELs評級法
D．CDEL評級法


9、商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用的盯市是按（　　）計價。
A．市場價格
B．上月交易價格
C．當(dāng)月交易價格
D．模型


10、 
（　　）不是商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注的事項。
A．保證人的資格
B．保證人的法律責(zé)任
C．保證人的信用度
D．保證人的財務(wù)實力