一、單選題（本大題90小題．每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面備選答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。）

第1題

假設X、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關系數為0.3，若同時對X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y，則X1和Y1的相關系數為( )。

A．0.3

B．0.6

C．0.09

D．0.15

【正確答案】：A

[解析] 作任何線性變化都不會改變相關系數。本題中，X、Y都作了線性變化，但是它們的相關系數仍然是0.3。

第2題

下列關于操作風險的說法，不正確的是( )。

A．操作風險普遍存在于商業銀行業務和管理的各個方面

B．操作風險具有非營利性，它并不能為商業銀行帶來盈利

C．對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險

D．操作風險具有相對獨立性，不會引發市場風險和信用風險

【正確答案】：D

[解析] 操作風險是在人員、流程、系統等操作風險方面出現問題而引發的風險，這些風險因素普遍存在于銀行業務各個角落。操作風險一旦發生了就會給銀行帶來損失，如果沒有發生，那么銀行就只是在正常的運轉，不能像市場風險一樣可能會給銀行帶來收益，操作風險不能為銀行帶來盈利。風險沒有獨立的，操作風險也會引發諸如信用風險、市場風險。

第3題

符合《巴塞爾新資本協議》內部評級法要求的內部評級體系應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是( )。

A．客戶評級必須針對客戶的違約風險，債項評級必須反映交易本身特定的風險要素

B．債項違約損失程度，預期損失

C．每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率

D．時間維度，空間維度

【正確答案】：A

[解析] 客戶評級與債項評級是兩個維度。我們在風險管理科目中，提到“維度”的地方并不多，這是其中一個二維的考點。考生要理解記憶。

第4題

X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數為( )。

A．0.630

B．0.072

C．0.127

D．0.056

【正確答案】：C

[解析] 協方差公式：協方差=相關系數×X的標準差×Y的標準差。相關系數=0.08÷(0.9×0.7)=0.127。

第5題

某銀行2008年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為( )。

A．20.0%

B．60.0%

C．75.0%

D．100.0%

【正確答案】：C

[解析] 次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額÷(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)=600÷(1000-200)=75.0%。

第6題

根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LossCalc的技術文件中所披露的信息，( )對違約損失率的影響貢獻度最高。

A．清償優先性等產品因素

B．宏觀經濟環境因素

C．行業性因素

D．企業資本結構因素

【正確答案】：A

[解析] 在內部評級法下的債項評級核心是違約損失率。影響因素有：(1)產品因素，包括清償優先性、抵押品等；(2)公司因素；(3)行業因素；(4)宏觀經濟周期因素；(5)地區因素(其中優先清償性＞宏觀經濟因素＞行業因素＞企業資本結構因素)。

考生可這樣理解記憶：任何事情都是打基礎最重要，對于風險來講，最基礎的產品因素是最重要的。

第7題

正態隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為( )。

A．68%

B．95%

C．32%

D．50%

【正確答案】：B

[解析] 關于這個知識點，考生只需記住：1-68%，2-95%，3-99%。即以68%的概率落在(均值-1×標準差，均值+1×標準差)這個區間內；以95%的概率落在(均值-2×標準差，均值+2×標準差)這個區間內，依次類推。如果擔心記混亂順序，考生只需要先記住168這個最常見的聲訊臺號碼即可，即1倍標準差范圍內的概率是68%，然后后面的兩個倍數和概率就可排序記住了。

第8題

小陳的投資組合中有三種人民幣資產，期初資產價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產的年百分比收益率分別為30%、25%、15%，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。

A．25.0%

B．20.0%

C．21.0%

D．22.0%

【正確答案】：D

[解析] 先算出各資產占總投資的比例，分別是20%、40%、40%，再以此比例來對收益率加權平均，0.2×0.3+0.4×0.25+0.4×0.15=0=22。

第9題

下列關于經濟合作與發展組織(OECD．)的公司治理觀點的說法，不正確的是( )。

A．治理結構框架應確保經理對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督

B．公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇

C．如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償

D．治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創造財富和工作機會以及為保持企業財務健全而積極地進行合作

【正確答案】：A

[解析] A中錯誤很明顯，經理是沒有戰略性指導和監督權限的，應為確保董事會的指導和監督。一般與“戰略”有關系的，都是董事會。除了選項B．、C．、D提到的觀點，另外還有：治理結構應當保證及時，準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息(包括財務狀況、經營狀況、所有權狀況和公司治理狀況的信息)；治理結構框架應確保董事會對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督，并確保對董事會對公司和股東負責。

第10題

某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率( )。

A．為6.0%

B．為8.0%

C．為8.5%

D．因數據不足無法計算

【正確答案】：C

[解析] 正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%。