第11題 下列關于久期缺口的理解，正確的有( )。
A．當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加
B．當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少
C．當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少
D．久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
E．久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大
【正確答案】：A．,B．,C
[解析] 記住久期缺口的特點，即缺口+，利率變動一，市場價值+。
記住這個之后，保持其中一個符號不變，變動另外任何一個符號，第三個就會變。另外久期缺口的絕對值越大，與系數的本質是一樣的，銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風險暴露就越大。
第12題 以下關于商業銀行區域限額管理的說法，正確的有( )。
A．在我國，區域限額管理包括國家限額管理
B．發達國家一般不對一個國家內的某一地區設置地區風險限額
C．在一定時期內，我國商業銀行實施區域風險限額管理是很有必要的
D．在我國，區域風險限額在一般情況下經常作為指導性的彈性限額
E．在我國，當某一地區受某些(政策、法規、自然災害、社會環境等)因素的影響，導致區域內經營環境惡化、區域內部經營管理水平下降、區域信貸資產質量惡化時，區域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制
【正確答案】：B．,C．,D．,E
[解析] 國家風險限額和區域風險限額是不同的，前者是用來對某一國家的風險暴露管理的額度框架。后者對于發達國家來說，是對較大的跨國區域設置信用風險暴露的額度框架，而我國幅員遼闊，各地經濟發展水平差距大，因此如C所述，實施區域風險管理還是很有必要的，但是區域限額管理不包括國家限額管理。
第13題 下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的有( )。
A．在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RAROC．)
B．在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據
C．在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配
D．經風險調整的業績評估方法是以監管資本配置為基礎的
E．使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式
【正確答案】：A．,B．,C．,E
[解析] 經風險調整的業績評估方法是以經濟資本為基礎的。
第14題 市場風險內部模型的主要優點包括( )。
A．可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示
B．能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總
C．將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監測、管理和控制
D．風險價值具有高度的概括性，簡明易懂
E．反映了資產組合的構成及其對價格波動的敏感性
【正確答案】：A．,B．,C．,D．,E
[解析] 應為不能反映，這是市場風險內部模型的缺點之一。
第15題 信用風險的主要形式包括( )。
A．結算風險
B．流動性風險
C．非系統風險
D．違約風險
E．國家風險
【正確答案】：A．,D
[解析] 這是比較基礎的知識點，信用風險被認為是最復雜的風險種類，通常包括違約風險、結算風險等主要形式。
第16題 《巴塞爾新資本協議》對商業銀行客戶評級/評分的驗證提出了許多要求，包括( )。
A．商業銀行必須定期進行模型的驗證
B．商業銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風險因素評估的準確性和一致性
C．商業銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預期違約率
D．商業銀行必須在實際違約概率持續高于預期值的情況下下調預期值
E．商業銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關的外部數據源比較
【正確答案】：A．,B．,C．,E
[解析] 這類題除了在復習過程中加深印象之外，注意每項內容都是積極地防范風險，管理風險，當所給選項中出現了不同論調的表述，就要馬上警惕這是錯誤選項。本題中，D項就在“上”、“下”中做了埋伏，當實際違約概率持續高于預期值的情況下，必須上調預期值。
第17題 操作風險可以分為七種表現形式，其中包括( )。
A．聘用員工做法和工作場所安全性
B．業務中斷和系統失靈
C．客戶、產品及業務做法
D．實物資產損壞
E．外部欺詐
【正確答案】：A．,B．,C．,D．,E
[解析] 根據《巴塞爾新資本協議》，操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險，并由此分為七種表現形式：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產業及業務做法，實物資產損壞，業務中斷和系統失靈，交割及流程管理。
第18題 下列關于各類期權的說法，正確的有( )。
A．買方期權對買方來說是買入一個買入交易標的物的權利
B．賣方期權對賣方來說是賣出一個賣出交易標的物的義務
C．美式期權的買方在期權到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權合約
D．買權的執行價格低于現在的市場價格，則該期權屬于價外期權
E．平價期權的執行價格等于現在的即期市場價格
【正確答案】：A．,B．,C．,E
[解析] 本題綜合考查了期權的相關知識點，D有利于買權的持有人，應為價內期權。
第19題 下列可能給某商業銀行帶來聲譽風險的有( )。
A．關于銀行高比例不良資產的媒體報道
B．銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度
C．市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息
D．銀行工作人員長期對待客戶態度粗暴
E．銀行向風險承受能力低的客戶建議高風險的理財產品
【正確答案】：A．,B．,C．,D．,E
[解析] 聯系現實，選項所列舉的情況都會影響到商業銀行聲譽。
第20題 下列方法中，( )被應用于違約風險區分能力的驗證。
A．CAP曲線與AR值
B．ROC曲線與A值
C．KS檢驗
D．二項分布檢驗
E．擴展的交通燈檢驗
【正確答案】：A．,B．,C
[解析] 違約概率預測準確性的驗證方法有：二項、卡方、正態。
驗證客戶違約風險區分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗、貝葉斯錯誤率等。
