第31題
下列關于風險的說法，不正確的是( )。
A．風險是收益的概率分布
B．風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎
C．損失是一個事前概念，風險是一個事后概念
D．風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量，但并不等同于損失本身
【正確答案】：C
[解析] 風險代表一種不確定性，在不同的風險條件下，收益是不同的，因此可以說，風險是收益的概率分布。風險的不確定在于，風險發生時，損失也就發生了，但是如果風險沒有發生，那么就會收到很好的盈利。可以說風險既是損失的來源也是盈利的基礎。風險是事前概念，如果事后才來考慮風險，那就沒有意義了。風險是一種事前估計，不能確定它是否發生，損失是事后概念，只有確實發生了才會成為損失。通常只是用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量風險。
第32題
下列關于商業銀行風險管理部門的說法，不正確的是( )。
A．集中型風險管理部門更適合于規模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業銀行
B．集中型風險管理部門包括了風險監控、數量分析、價格確認、模型創建和相應的信息系統/技術支持等風險管理核心要素
C．分散型風險管理部門自身需包含完善的風險管理功能
D．分散型風險管理部門難以絕對控制商業銀行的敏感信息
【正確答案】：C
[解析] 本題只考查了集中性風險管理部門與分散型風險管理部門兩種情況，一般來說，遇到這種題型時，錯誤選項的出錯點就在于它所表述的內容是更適合另一種情況的。比如本題中C．，自身包含完善的風險管理功能這個特征更適合集中風險管理部門，所以C很有可能就是該題的答案。分散性風險管理部門自身不一定要包含完善的風險管理功能。
第33題
死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。
A．0.17%
B．0.77%
C．1.36%
D．2.32%
【正確答案】：C
[解析] 累計死亡率CMRn1-SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，式中MMR是邊際死亡率。代人數據得，CMRn=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)=1.36%。
第34題
假設借款人內部評級1年期違約概率為0.05%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的該借款人違約概率為( )。
A．0.05%
B．0.04%
C．0.03%
D．0.02%
【正確答案】：A
[解析] 根據《巴塞爾新資本協議》，違約概率被定為借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。
第35題
對于商業銀行來說，市場風險中最重要的是( )。
A．利率風險
B．股票風險
C．商品風險
D．匯率風險
【正確答案】：A
[解析] 銀行的收益絕大部分來自利息收入，對其來說，利率風險是最重要的市場風險。股票風險是股票價格變動引起的風險，商品風險是商品價格變動引起的風險，匯率風險是外匯價格變動引起的風險。這四種都是市場風險的種類。
第36題
對于操作風險，商業銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括( )。
A．標準法
B．基本指標法
C．內部模型法
D．高級計量法
【正確答案】：C
[解析] 與操作風險有關的三種方法要按照從簡單到復雜的順序記憶：基本、標準、高級。
第37題
下列不屬于經營績效類指標的是( )。
A．總資產凈回報率
B．資本充足率
C．股本凈回報率
D．成本收入比
【正確答案】：B
[解析] 經營績效類指標要有收益作為指標要素。B是審慎經營類指標，是風險管理中非常重要的一個指標。
第38題
連續三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。．
A．6
B．4
C．8
D．2
【正確答案】：C
[解析] 連續三次投擲，每一次都可能會出現2種可能，因此是共有23種可能，即8種基本事件。
第39題
在計量信用風險的方法中，《巴塞爾新資本協議》中標準法的缺點不包括( )。
A．過分依賴于外部評級
B．沒有考慮到不同資產間的相關性
C．對于缺乏外部評級的公司類債權統一給予100%的風險權重，缺乏敏感性
D．與1988年《巴塞爾資本協議》相比，提高了信貸資產的風險敏感性
【正確答案】：D
[解析] 從表述上看，提高敏感性是優點，而不是缺點。《巴塞爾新資本協議》中標準法的缺點就包括A．、B．、C三個選項內容。
第40題
商業銀行不能通過( )的途徑了解個人借款人的資信狀況。
A．查詢人民銀行個人信用信息基礎數據庫
B．查詢稅務部門個人客戶信用記錄
C．從其他銀行購買客戶借款記錄
D．查詢海關部門個人客戶信用記錄
【正確答案】：C
[解析] 利用內外部征信系統調查了解借款人的資信狀況，除了上述三種途徑，還可以通過法院獲得，這些都是權威部門。
