第21題 下列關于久期的說法，正確的有( )。
A．久期也稱持續期
B．久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C．久期的數學公式為DP÷Dy=D．×P÷(1÷y)
D．久期是以未來收益的現值為權數計算的現金流平均到期時間
E．某一金融工具的久期等于金融工具各期現金流發生的相應時間乘以各期現值與金融工具現值的商
【正確答案】：A．,B．,D．,E
[解析] C久期公式有三個：DP+Dy=-DP÷(1+y)；
可近似寫作△P=-P×D．×△y÷(1+y)；
后兩個公式更方便計算。
第22題 商業銀行內部控制包括的主要要素有( )。
A．內部控制環境
B．風險識別與評估
C．內部控制措施
D．信息交流與反饋
E．監督、評價與糾正
【正確答案】：A．,B．,C．,D．,E
[解析] 商業銀行內部控制就包括這五方面內容。
第23題 《巴塞爾新資本協議》提出的內部評級法要求商業銀行建立健全的內部評級體系，自行預測( )等信用風險因素，并根據權重公式計算每筆債項的信用風險資本要求。
A．違約概率
B．違約損失率
C．違約風險暴露
D．違約原因
E．期限
【正確答案】：A．,B．,C．,E
第24題 按照馬柯維茨理論的假設和結論，下列說法正確的有( )。
A．市場上的投資者都是理性的
B．市場上的投資者是風險中性的
C．存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數
D．無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優資產組合
E．理性投資者可以獲得自己所期望的最優資產組合
【正確答案】：A．,C．,D．,E
[解析] 馬柯維茨理論假設市場上的投資者是風險規避的，即在相同收益率的情況下，選擇風險較小的組合。
第25題 下列關于遠期和期貨的說法，正確的有( )。
A．遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產
B．期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產
C．遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的
D．遠期合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險
E．遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉
【正確答案】：C．,D．,E
[解析] 遠期合約的交易時間都是事先約定的，不是在未來不確定的時間。期貨合約的價格也是事先約定的。
第26題 市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內和表外業務發生損失的風險，其中的市場價格包括( )。
A．利率
B．匯率
C．工資率
D．股票價格
E．商品價格
【正確答案】：A．,B．,D．,E
[解析] 利率是使用貨幣的價格，匯率是本國貨幣的價格，工資率卻不是工資的價格。另外這四個市場價格是常考題，考生應該記憶很深刻了。
第27題 明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括( )。
A．為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸
B．商業銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
C．向客戶提供結構性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品
D．為執行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E．為規避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸
【正確答案】：A．,C
[解析] 考生在了解這個知識點的基礎上，可簡單記憶：進行了對沖后的頭寸不包括在交易賬戶頭寸中。
第28題 商業銀行風險管理部門的主要職責有( )。
A．監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額
B．在限額違規的情況下及時向風險管理委員會報告
C．負責核準復雜金融產品的定價模型
D．協助財務控制人員進行復雜金融產品價格評估
E．全而掌握商業銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用
【正確答案】：A．,B．,C．,D．,E
[解析] 風險管理部門的主要職責即上述所有選項所述。
第29題 巴塞爾委員會將商業銀行而臨的風險劃分為八大類，其中包括( )。
A．系統風險
B．信用風險
C．操作風險
D．戰略風險
E．聲譽風險
【正確答案】：B．,C．,D．,E
[解析] 這是風險管理的基本常識。巴塞爾委員會將商業銀行而臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類，是按誘發風險的原因分類的，系統風險是按照風險范圍分類的。
第30題 下列關于風險預警方法的說法中，正確的有( )。
A．黑色預警法不引進警兆指標變量，只考查警素指標的時間序列變化規律
B．藍色預警法側重定量分析
C．指數預警法利用警兆指標合成的風險指數進行預警
D．統計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析
E．紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合
【正確答案】：A．,B．,C．,D．,E
[解析] 本題綜合考查了風險預警指標的特征，通過本題，考生要理解記憶該知識點。
