第61題
下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是( )。
A．是商業銀行已經預計到將會發生的損失
B．等于預期損失率與資產風險敞口的乘積
C．等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積
D．是信用風險損失分布的方差
【正確答案】：D
[解析] 是期望而非方差，方差是波動率，不是以貨幣價值計量的。
第62題
某企業2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權益為39億元人民幣，2008年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業2008年凈資產收益率為( )。
A．3.00%
B．3.11%
C．333%
D．3.58%
【正確答案】：C
第63題
CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。
A．違約客戶累計百分比
B．違約客戶數量
C．未違約客戶累計百分比
D．未違約客戶數量
【正確答案】：A
第64題
商業銀行風險管理的主要策略不包括( )。
A．風險分散
B．風險對沖
C．風險規避
D．風險隱藏
【正確答案】：D
[解析] 商業銀行風險管理策略有風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規避、風險補償。考生在復習做題的過程中，稍加留意，便可分辨出風險隱藏是從沒有出現過的說法。
第65題
下列關于授信審批的說法，不正確的是( )。
A．授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和發放
B．原有貸款的展期無須再次經過審批程序
C．在進行信貸決策時，商業銀行應當對可能引發信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統一考慮和計量
D．在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險
【正確答案】：B
[解析] 對于風險管理，一定要持審慎的態度，當情況發生改變時，就要相應做出調整。B需要再次經過審批。
第66題
假定某企業2008年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產總額為170萬元，年底資產總額為190萬元，則其總資產周轉率約為( )。
A．20%
B．26%
C．53%
D．56%
【正確答案】：D
[解析] 總資產周轉率的計算公式：總資產周轉率=銷售收入÷平均總資產=1OO÷[(170+190)÷2]×100%=56%。
第67題
按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是( )。
A．對企業采用評級方法，對個人客戶采用評分方法
B．對企業采用評分方法，對個人客戶采用評級方法
C．對企業客戶和個人客戶都采用評級方法
D．對企業客戶和個人客戶都采用評分方法
【正確答案】：A
[解析] 考生可這樣記憶：評分簡單，針對個人；評級很復雜，針對企業。
第68題
根據Credit Risk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E．=2.72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為( )。
A．0.09
B．0.08
C．0.07
D．0.06
【正確答案】：A
[解析] 在一個貸款組合里面，發生n筆貸款違約的概率公式為：
Prob(n筆貸款違約)=E．-m×mn/n!
其中，E．=2.72，m為貸款組合平均違約率×100，本題中即m=2，n為實際末月的貸款數量，本題中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。
第69題
下列關于《巴塞爾新資本協議》及信用風險量化的說法，不正確的是( )。
A．提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法
B．明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源
C．外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資本充足率的方法
D．構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱
【正確答案】：C
[解析] 應為內部評級法。
第70題
下列關于內部評級法的說法，不正確的是( )。
A．可以分為初級法和高級法兩種
B．初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監管當局的估計值
C．高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限
D．商業銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監管當局的估計值
【正確答案】：D
[解析] A和B就是內部評級高級法與初級法的區別。對于零售暴露，只要商業銀行決定實施內部評級法，違約損失率和違約概率就都需要自己估計。
