第41題

ZETA信用風險分析模型中用于衡量流動性的指標是( )。

A．流動資產÷總資產

B．流動資產÷流動負債

C．(流動資產-流動負債)÷總資產

D．流動負債÷總資產

【正確答案】：B

[解析] 本題與Altman的Z計分模型中用來衡流動性指標是(流動資產-流動負債)。

第42題

Credit Risk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從( )分布。

A．正態

B．均勻

C．泊松

D．指數

【正確答案】：C

第43題

2009年初次級類貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為( )億元。

A．880

B．1375

C．1100

D．1000

【正確答案】：A

[解析] 貸款實際計提準備=貸款損失準備充足率×貸款應提準備。

第44題

在實際應用中，通常用正態分布來描述( )的分布。

A．每日股票價格

B．每日股票指數

C．股票價格每日變動值

D．股票價格每日收益率

【正確答案】：D

[解析] 正態分布是描述連續性隨機變量的一種重要概率分布，在風險計量的實際應用中，正態分布起著特別重要的作用。在實際應用中，可以用正態分布來描述股票價格(或資產組合)每日收益率的分布。

第45題

參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以采取( )。

A．從基層業務單位到高級管理層的二級管理方式

B．從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式

C．從基層業務單位到高級管理層，再到業務領域風險管理委員會的三級管理方式

D．從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

【正確答案】：D

[解析] 考生通過本題可加深記憶。

第46題

隨機變量X的概率分布表如下：

K 1 4 10

P 20% 40% 40%

則隨機變量X的期望值是( )。

A．5.8

B．6.0

C．4.0

D．4.8

【正確答案】：A

[解析] 隨機變量的期望收益就是每種情況所對應的概率乘以收益率然后加總。E．(X)=∑KP=1×20%+4×40%+10×40=5.8。

第47題

多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中( )直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。

A．CreditMetrics模型

B．Credit Ponfolio view模型

C．Credit Risk+模型

D．Credit Monitor模型

【正確答案】：B

[解析] 考生可這樣記憶該知識點：View是觀望、眺望的意思，由此可聯想宏觀因素，因此加入宏觀因素便是Credit Potffolio View的這個模型的一大特征。

第48題

下列關于非線性相關的計量系數的說法，不正確的是( )。

A．秩相關系數采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性

B．坎德爾系數通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性

C．秩相關系數和坎德爾系數能夠刻畫兩個變量之間韻相關程度

D．秩相關系數和坎德爾系數能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布

【正確答案】：D

[解析] 二者只能刻畫兩個變量之間的相關程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布。

第49題

下列不屬于審慎經營類指標的是( )。

A．成本收入比

B．資本充足率

C．大額風險集中度

D．不良貸款撥備覆蓋率

【正確答案】：A

[解析] 比較四個選項，與風險關系最不密切的，就是成本收入比。成本收入是經營績效類指標。

第50題

下列降低風險的方法中，( )只能降低非系統性風險。

A．風險分散

B．風險轉移

C．風險對沖

D．風險規避

【正確答案】：A

[解析] 這是常考知識點，理解記憶。一般來說，系統風險比較難以降低，而風險轉移可以轉移非系統風險和系統風險。風險對沖不僅可以對沖非系統風險也可以對沖系統風險，風險規避就直接避免了系統風險和非系統風險。風險分散，只能降低非系統風險。