第31題 記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括( )。
A．設置頭寸限額并進行監控
B．交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸
C．交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價
D．按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層
E．根據市場信息來源，對交易頭寸予以密切監控
【正確答案】：A．,B．,C．,D．,E
[解析] 記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，除了上述選項所述內容，同時還要評估市場變量的質量和可獲得性、市場交易的規模、交易頭寸的規模等。
第32題 組合層而的風險識別應當關注( )。
A．銀行客戶是否過度集中于某個地區
B．銀行客戶是否過度集中于某個行業
C．銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢
D．銀行客戶集中地區的信用環境和法律環境出現改善
E．宏觀經濟因素
【正確答案】：A．,B．,C．,D．,E
第33題 下列關于資本作用的說法，正確的有( )。
A．資本為商業銀行提供融資
B．吸收和消化損失
C．支持商業銀行過度業務擴張和風險承擔
D．維持市場信心
E．為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力
【正確答案】：A．,B．,D．,E
[解析] 商業銀行過度擴張業務對商業銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。除了正確的四個選項之外，還有一個作用是限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔。
第34題 下列屬于市場風險的有( )。
A．利率風險
B．股票風險
C．違約風險
D．匯率風險
E．商品風險
【正確答案】：A．,B．,D．,E
[解析] 記住四個市場風險，即利率、匯率、股票和商品風險。違約風險是信用風險。
第35題 下列關于VAR的說法，正確的有( )。
A．均值VAR度量的是資產價值的相對損失
B．均值VAR度量的是資產價值的絕對損失
C．零值VAR度量的是資產價值的相對損失
D．零值VAR度量的是資產價值的絕對損失
E．VAR只用做市場風險計量與監控
【正確答案】：A．,D
[解析] 記憶題。關注資產價值可能遭受的絕對損失，采用零值VAR，如果關注資產價值偏離均值的相對損失，采用均值VAR。式中，尺為計算期間的投資回報率，定義W為期末資產組合的價值，R、W都是隨機變量，u是R的均值。W*是資產組合在確定的置信水平下的最小價值，其對應的回報率就是R*。
均值VAR=E．(W)-W*=-W0(R*-U)，
零值VAR=W0-W*
在正態分布下，均值VAR=W0×α×；零值VAR=W0(α×-μ△t)。
其中，△t為時間間隔，α是置信水平下的臨界值。
VAR是計量市場風險的主要指標，但不是只用來計量市場風險，它是一種計量方法，也可以用在其他風險的計量中。
第36題 風險文化一般由( )三個層次組成。
A．風險管理理念
B．風險模型
C．制度
D．知識
E．內部控制
【正確答案】：A．,C．,D
[解析] 常考題，需要記憶。風險模型一般是用來計量風險的，內部控制是管理風險的重要體系。風險文化是風險管理的靈魂，一般由風險管理理念、制度、知識三個層次構成。
第37題 下列關于金融期貨的說法，正確的有( )。
A．利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨
B．貨幣期貨交易目的包括規避匯率風險
C．股指期貨是指以股票為標的的期貨合約
D．股指期貨不涉及股票本身的交割
E．股指期貨以現金清算的形式進行交割
【正確答案】：A．,B．,D．,E
[解析] 本題考查了幾種期貨的相關知識。目前已開發出的金融期貨合約有三大類：
一是利率期貨，指以利率為標的的期貨合約。包括以長期國債為標的的長期利率期貨和以兩個月的短期存款利率為標的的短期利率期貨；
二是貨幣期貨，指以匯率為標的的期貨合約，目的是規避匯率風險；
三是股票指數期貨，指以股票指數為標的的期貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現金清算的形式進行交割。股指期貨是以股指為標的的期貨合約。
第38題 下列方法中，( )被應用于違約概率預測準確性的驗證(校正)。
A．CAP曲線與AR值
B．二項分布檢驗
C．KS檢驗
D．卡方分布檢驗
E．正態分布檢驗
【正確答案】：B．,D．,E
[解析] 違約概率預測準確性的驗證方法有：二項、卡方、正態。
驗證客戶違約風險區分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗、貝葉斯錯誤率等。
第39題 下列關于銀行利率風險的說法，正確的有( )。
A．如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險
B．如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險
C．如果銀行利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致，則存在基準風險
D．如果銀行利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險
E．如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權性風險
【正確答案】：A．,B．,C．,E
[解析] 利息收入和利息支出依據相同的基準利率，不存在基準風險。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產、負債和表外業務的重新定價特征相似，但是因其現金流和收益的利差發生了變化，也會對銀行的收益或內在價值或內在經濟價值產生不利的影響。
第40題 國家風險可分為( )。
A．政治風險
B．信用風險
C．社會風險
D．經濟風險
E．操作風險
【正確答案】：A．,C．,D
信用風險和操作風險是和國家風險并列的。
