第81題
《巴塞爾新資本協議》的信用風險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類債權統一給予( )的風險權重。
A．100%
B．80%
C．75%
D．50%
【正確答案】：A
第82題
某銀行2008年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為( )億元。
A．200
B．400
C．600
D．800
【正確答案】：C
[解析] 不良貸款包括可疑類、損失類和次級類。這也是常考知識點，考生要加深記憶。
第83題
《巴塞爾新資本協議》通過降低( )要求，鼓勵商業銀行采用( )技術。
A．監管資本，高級風險量化
B．經濟資本，高級風險量化
C．會計資本，風險定性分析
D．注冊資本，風險定性分析
【正確答案】：A
[解析] 監管資本是監管部門規定的銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險相匹配的成本。經濟資本是銀行自己計量的用于彌補非預期損失的資本。會計資本是會計報表上列出的用于歷史成本計量的資本。注冊資本即銀行在注冊時投入的初始資本。高級風險量化技術就是將不可見的風險數量化，風險定性技術則是從性質方面評價風險。對比各選項，首先可以排除C．、D．，因為定性分析太簡單，不是要鼓勵的技術。另外，監管資本是監管部門制訂的，在本題中更符合監管者一方的語氣，因此，如果不了解具體條例，通過排除法，可知A是最佳選項。
第84題
若借款人甲、乙內部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為( )。
A．0.02%，0.04%
B．0.03%，0.03%
C．0.02%，0.03%
D．0.03%，0.04%
【正確答案】：D
[解析] 根據《巴塞爾新資本協議》，違約概率被定位為借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。
第85題
在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為2億元，杠桿系數為0.8，則該客戶最高債務承受額為( )億元。
A．2.5
B．0.8
C．2.0
D．1.6
【正確答案】：D
[解析] 最高債務承受額=所有者權益×杠桿系數。
第86題
隨機變量Y的概率分布表如下：
Y 1 4
P 60% 40%
隨機變量Y的方差為( )。
A．2.76
B．2.16
C．4.06
D．4.68
【正確答案】：B
[解析] 均值公式為E．(y)=∑YiPi×60%+4×40%=2.2，方差公式Var(Y)=∑[Yi-E．(Y)]2Pi=60%×(1-2.2)2+40%×(4-2.2)2=60%×1.44+40%×3.24=2.16。
第87題
下列關于資本的說法，正確的是( )。
A．經濟資本也就是賬面資本
B．會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本
C．經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金
D．監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本
【正確答案】：C
[解析] 本題綜合考查了各個資本的含義。歸納一下：賬面資本=會計資本。經濟資本=商業銀行自行計量，應對非預期損失的，取決于風險水平的資本。監管資本=監管部門規定的。
第88題
下列哪項是關于資產組合模型監測商業銀行組合風險的，正確的是( )。
A．主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測
B．必須直接估計每個敞口之間的相關性
C．Credit Potffolio View模型直接估計組合資產的未來價值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估計各敞口之間的相關性
【正確答案】：C
[解析] 歸納商業銀行組合風險知識點：組合風險監測的方法包括傳統的銀行資產組合監測方法和資產組合模型法。
(1)傳統的組合檢測法主要是對信貸資產組合授信集中度和結構進行分析檢測；
(2)資產組合模型法包括兩種方法：估計各敞口之間的相關性；不直接處理各敞口之間的相關性，把暴露在該風險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產的未來價值概率分布，如Credit Porffolio View、CreditMetrics模型。
A錯在對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測是傳統的組合監測方法；B錯在有兩種方法，不必直接估計敞口相關性；D錯在該模型是不直接估計敞口相關性的。
第89題
利用警兆指標合成的風險指數進行預警的方法是( )。
A．黑色預警法
B．紅色預警法
C．指數預警法
D．統計預警法
【正確答案】：C
[解析] 題干中已經給出了“風險指數”，南此也可判斷C是最適合的答案。
第90題
多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中( )直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Portfolio View模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit Monitor模型
【正確答案】：B
考生應記住這些相似的英語單詞，主要區分他們不同點。
