一、單選題（本大題90小題．每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面備選答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。）

第1題

聲譽風險管理體系應當重點強調的內容不包含( )。

A．努力建立學習型組織，有能力在出現問題時及時糾正

B．建立內部審計和外部審計的流程

C．利用自身的價值理念、道德規范影響合作伙伴、供應商和客戶

D．有明確記載的聲譽風險管理政策和流程

【正確答案】：B[答案解析]B項不是聲譽風險管理體系應該重點強調的內容，A、C、D三項均是聲譽風險管理體系重點強調的內容。此外，有效的聲譽風險管理體系應當重點強調的內容還包括：①深入理解不同利益持有者對自身的期望值；②明確商業銀行的戰略遠景和價值理念；③建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警；④培養開放、互信、互助的機構文化；⑤建立公平的獎懲機制，支持發展目標和股東價值的實現；⑥有明確記載的危機處理/決策流程；⑦建立公開、誠懇的內外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求。

第2題

某1年期零息債券的年收益率為16.7%。假設債務人違約后的違約損失率為0。若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的非違約概率為( )。

A．0.05

B．0.10

C．0.15

D．0.20

【正確答案】：B

第3題

商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和( )。

A．信用風險指標

B．流動性風險指標

C．風險抵補類指標

D．不良貸款遷徙率指標

【正確答案】：C

第4題

下列關于流動性比率指標的說法，不正確的是( )。

A．流動資產與總資產的比率越高，表明商業銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強

B．易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金

C．對主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常

D．貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業銀行的流動性風險

【正確答案】：C[答案解析]對于主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度通常為負值。

第5題

如果某商業銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的美元敞口頭寸為( )萬美元。

A．300

B．500

C．700

D．1000

【正確答案】：B[答案解析]敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他=即期資產-即期負債+遠期買入-遠期賣出+期權敞口頭寸+其他。

第6題

如果某個資產期初投資100元，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為( )。

A．0.5

B．0.2

C．0.3

D．0.4

【正確答案】：D[答案解析]相對而言，D項最接近。對數收益率是兩個時期資產價值取對數后的差額：r=In(P)-In(PO)=In(150/100)=0.405。

第7題

根據我國商業銀行資本監管框架，債權給予表內風險權重不為零的是( )。

A．商業銀行之間原始期限在4個月以內的債權

B．對中央政府投資的公用企業的債權

C．國有金融資產管理公司收購國銀行不良貸款而定向的債券

D．對政策性銀行的債權

【正確答案】：B[答案解析]B項，對中央政府投資的公用企業的債權風險權重為50%。

第8題

根據對商業銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是( )。

A．違約概率

B．違約損失率

C．違約風險暴露

D．期限

【正確答案】：A[答案解析]違約概率是最基本的，兩種評級法都要估計。初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監管當局的估計值。高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限。

第9題

激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到( )。

A．商業銀行的競爭能力

B．商業銀行的風險管理質量

C．商業銀行的盈利能力和業務發展空間

D．商業銀行的業務創新水平

【正確答案】：C[答案解析]激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，產品/服務的品牌管理直接影響了商業銀行的盈利能力和發展空間。特別是高度依賴公眾信心而生存的商業銀行，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。

第10題

與其他金融風險不同，( )難以直接測算，并且很難與其他風險分離，進行獨立的處理。

A．國家風險

B．操作風險

C．流動性風險

D．聲譽風險

【正確答案】：D[答案解析]聲譽風險是由于和銀行有關的負面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播，給商業銀行的形象帶來不利影響而導致的損失，市場傳言或公眾印象都是決定這類風險水平的重要因素。因此，聲譽風險與其他金融風險不同，它難以直接測算，并且很難與其他風險分離，進行獨立的處理。