多項(xiàng)選擇題(共40小題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中．有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。多選、少選、錯(cuò)選均不得分。
91、
下列可能給某商業(yè)銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A．關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道
B．銀行對(duì)長(zhǎng)期合作且信用良好的貸款客戶(hù)大幅削減信貸額度
C．市場(chǎng)流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息
D．銀行工作人員長(zhǎng)期對(duì)待客戶(hù)態(tài)度粗暴
E．銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的客戶(hù)建議高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品
92、
遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約包括( )。
A．遠(yuǎn)期外匯合約
B．外匯期貨合約
C．未到交割日的現(xiàn)貨合約
D．已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約
E．外匯期權(quán)合約
93、商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的基本條件有( )。
A．完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B．健全的內(nèi)部控制體系
C．普及合規(guī)管理文化
D．集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)
E．強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力
94、
Credit Monitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)，這些變量包括( )。
A．企業(yè)貸款數(shù)額
B．企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值
C．企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值的波動(dòng)性
D．市場(chǎng)收益率
E．企業(yè)資產(chǎn)賬面價(jià)值
95、下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)
B．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值
C．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失
D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失
E．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率百分比表示的價(jià)值
96、
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括( )。
A．可以將不同業(yè)務(wù)、不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示
B．能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行比較和匯總
C．將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制
D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂
E．反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性
97、
我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用的主要指標(biāo)有( )
A．流動(dòng)性覆蓋率
B．凈穩(wěn)定資金比例
C．存貸比
D．流動(dòng)性比例
E．凈利潤(rùn)比例
98、
目前，我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法主要包括( )。
A．在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策
B．由計(jì)劃資金部門(mén)負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性管理
C．成立由行長(zhǎng)和各主要業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的流動(dòng)性委員會(huì)
D．通過(guò)對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理
E．運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開(kāi)市場(chǎng)等與外部市場(chǎng)平盤(pán)，保證在分行分散管理、配置資金
99、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法，正確的是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)
B．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)既需要監(jiān)測(cè)可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢(shì)，也需要監(jiān)測(cè)不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)
C．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)向各部門(mén)提供的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告必須是相同的
D．風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償
E．有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求
100、
下列關(guān)于各類(lèi)期權(quán)的說(shuō)法，正確的有( )。
A．買(mǎi)方期權(quán)對(duì)買(mǎi)方來(lái)說(shuō)是買(mǎi)入一個(gè)買(mǎi)入交易標(biāo)的物的權(quán)利
B．賣(mài)方期權(quán)對(duì)賣(mài)方來(lái)說(shuō)是賣(mài)出一個(gè)賣(mài)出交易標(biāo)的物的義務(wù)
C．美式期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)到期日前任意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣(mài)方履行期權(quán)合約
D．買(mǎi)權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格，則該期權(quán)屬于價(jià)外期權(quán)
E．平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格
