多項選擇題(共40小題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中．有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項。多選、少選、錯選均不得分。
91、壓力測試是一種風險管理技術，其功能主要有( )。

A．評估商業銀行在營利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

B．提供商業銀行對自身風險特征的理解

C．為商業銀行提供更好的信用風險管理模型

D．為估計商業銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法

E．幫助董事會和高層管理者確定該商業銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致


92、  下列方法中，( )被應用于違約概率預測準確性的驗證(校正)。

A．CAP曲線與AR值

B．二項分布檢驗

C．KS檢驗

D．卡方分布檢驗

E．正態分布檢驗



93、 下列關于遠期和期貨的說法，正確的有( )。

A．遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產

B．期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產

C．遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

D．遠期合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險

E．遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉


94、
第24題 國家風險可分為( )三大類。

A．流動風險

B．政治風險

C．經濟風險

D．市場風險

E．社會風險


95、  商業銀行內部控制要素中，內部控制環境的監管評價包括( )。

A．內部控制政策和目標

B．組織結構

C．企業文化

D．人力資源情況

E．信息交流與溝通


96、 情景分析中的情景( )

A．包括基準情景、最好的情景和最壞的情景

B．可以人為設定

C．可以直接使用歷史上發生過的情景

D．可以從對市場風險要素的歷史數據變動的統計分析中得到

E．可以通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到


97、 市場風險內部模型的主要優點包括 ( )

A．可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示

B．能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總

C．將隱性風險顯性化之后，有利于銀行進行風險的監測、管理和控制

D．風險價值具有高度的概括性且簡明易懂

E．反映了資產組合的構成及其對價格波動的敏感性


98、 下列屬于市場風險的有( )。

A．利率風險

B．股票風險

C．違約風險

D．匯率風險

E．商品風險



99、 記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括( )。

A．設置頭寸限額并進行監控

B．交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸

C．交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價

D．按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

E．根據市場信息來源，對交易頭寸予以密切監控


100、  ( )通常是商業銀行可能發生流動性風險的預警信號。

A．資產質量下降

B．外部評級下降

C．所發行的股票價格下跌

D．存款大量流失

E．融資成本上升