11多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（ ）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。
A. Credit Metrics模型
B. Credit Ponfolio View模型
C. Credit Risk+模型
D. Credit Monitor模型
[正確答案]B
試題解析: B【解析]Credit Metrics模捌本質上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產組合在持有期限內可能發生的最大損失。Credit Metrics模型的創新之處正是在于解決了計算非交易性資產組合VaR這一難題。
Credit Portfolio View模型直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數值。Credit Protfolio View模型比較適用于投機類型的借款人，因為該類借款人對宏觀經濟因索的變化更敏感。
Credit Risk+模型是根據針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。
KMV的Credit Monitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業與銀行的借貸關系視為期權買賣關系，借貸關系中的信用風險信息因此隱含在這種期權交易之中，從而通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率，即預期違約頻率
12銀行監管應當遵循的基本原則不包括（ ）
A. 利益原則
B. 公開原則
C. 公正原則
D. 效率原則
[正確答案]A
試題解析: A【解析】公正、公開、效率是銀行監管的三大原則
13貸款定價中的風險成本是用來（ ）
A. 抵銷貸款預期損失
B. 抵銷貸款非預期損失
C. 抵銷貸款的預期和非預期損失
D. 以上都不對
[正確答案]A
試題解析: A【解析】貸款定價中的風險成本是用來抵銷貸款預期損失。故選A。
14商業銀行的流動性風險存在于什么業務當中?（ ）
A. 資產業務
B. 負債業務
C. 表外業務
D. 以上都是
[正確答案]D
試題解析: D【解析】商業銀行的流動性風險是指商業銀行無力為負債的減少和／或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險。流動性風險存在于資產業務、負債業務和表外業務中。故選D
15對國家風險的計量可以通過主權評級實現。下列關于國家風險主權評級作用的說法，錯誤的是（ ）
A. 國家風險主權評級是指依照一定的程序和方法對主權國家(地區)的政治、經濟和信用等級進行評定
B. 國家風險主權評級決定了主權國政府在國際金融市場上進行融資的成本
C. 國家風險主權評級越低，該主權國家非主權實體在國際市場上進行融資的成本越低
D. 國家風險主權評級能夠影響一個國家國際資本的流向
[正確答案]C
試題解析: C【解析】國家風險主權評級是指依照一定的程序和方法對主權國家(地區)的政治、經濟和信用等級進行評定，并用一定的符號來表示評級結果。國家風險主權評級越低，融資成本越高。故C項錯誤
16利率期限結構變化風險又稱為（ ）
A. 收益率曲線風險
B. 期權性風險
C. 基準風險
D. 重新定價風險
[正確答案]A
試題解析: A【解析】利率期限結構變化風險又稱為收益率曲線風險。期權性風險是一種越來越重要的利率風險，來源于銀行資產、負債和表外業務中所隱含的期權。基準風險是指在利息收人和利息支出所依據的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產、負債和表外業務的重新定價特征相似，但因其現金流和收益的利差發生了變化，也會對銀行的收益或內在經濟價值產生不利影響。重新定價風險又稱為期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，來源于銀行資產、負債和表外業務到期期限<就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)所存在的差異。故選A
17關于即期外匯交易的作用敘述正確的是（ ）
A. 不能夠滿足客戶對不同貨幣的需求
B. 可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發生匯率風險
C. 可以用來套期保值
D. 不可以用于外匯投機
[正確答案]B
試題解析: B【解析】套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進以后售出商品的價格進行保險的交易活動。套期保值利用的就是時間跨度，即期交易沒有這個功能。
18當市場利率呈現逐步上升趨勢時，對商業銀行有利的資產負債的期限安排是（ ）
A. 利用長期負債為短期資產融資
B. 利用長期負債為長期資產融資
C. 利用短期負債為長期資產融資
D. 利用短期負債為短期資產融資
[正確答案]A
試題解析: A【解析】當市場利率呈現逐步上升趨勢時，對商業銀行有利的資產負債的期限安排是利用長期負債為短期資產融資。故選A。
19下列有關流動性監管核心指標的計算公式，正確的是（ ）
A. 流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％
B. 人民幣超額準備金率一在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×l00％
C. 核心負債比率一核心負債期末余額／核心期末余額Xl00％
D. 流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產X l00％
[正確答案]D
試題解析: D【解析】流動性比例=流動性資產余額／流動性負債余額×l00％；人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)／人民幣各項存款期未余額×100％；核心負債比率=核心負債期末余額／總負債期末余額×100％，所以A、B、C選項均錯誤。流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×l00％，所以D項正確
20下列關于情景分析的說法，不正確的是（ ）
A. 分析商業銀行正常狀況下的現金流量變化，有助于商業銀行存款管理并充分利用其他債務市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求
B. 絕大多數嚴重的流動性危機都源于商業銀行自身管理或技術上存在致命的薄弱環節
C. 商業銀行關于現金流量分布的歷史經驗和對市場慣例的了解可以幫助商業銀行消除不確定性
D. 與商業銀行自身出現危機時相比，在發生整體市場危機時，商業銀行出售資產換取現金的能力下降得更厲害
[正確答案]C
試題解析: C【解析】不確定性是不可完全消除的．故選C
