11員工人均培訓數量是眾多操作風險關鍵指標的一項，它反映出商業銀行在以提高員工工作技能方面所做出的努力。如果漪業銀行總培訓費用增加，但人均培訓費用下降，意味著（ ）
A. 部分員工沒有受到應有的培訓
B. 多數員工受到應有的培訓
C. 員工培訓效率上升
D. 員工培訓效率下降
[正確答案]A
試題解析: 員工人均培訓費用=年度員工培訓費用/員工人數，如果漪業銀行總培訓費用增加，但人均培訓費用下降，培訓費用付了但是沒有員工實際參加培訓，在計算人均費用時采用實際有限的費用，因此本題只能選A，其他三項有點說不通
12下列關于風險遷徙類指標計算的說法，錯誤的是（ ）
A. 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100％
B. 期初關注類貸款期間減少金額，是指期初關注類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C. 次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100％
D. 期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期來分類為可疑類的貸款余額
[正確答案]D
試題解析: D【解析】期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類和損失類的的貸款余額和，而不僅僅是在報告期末分類為可疑類的貸款余額。故D選項說法錯誤A、B、C選項是關于風險遷徙類指標計算的正確說法
13對于操作風險，商業銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括（ ）
A. 標準法
B. 基本指標法
C. 內部模型法
D. 高級計量法
[正確答案]C
試題解析: C【解析】與操作風險有關的三種汁算方法：基本指標法、標準法、高級計量法。故選C。
14某銀行2011年末關注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為（ ）
A. 1．33％
B. 2．33％
C. 3．00％
D. 3．67％
[正確答案]D
試題解析: D【解析】該銀行不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)／各項貸款余額總額×l00=(400+10004+800)÷60000×100％≈3．67％。故選D
15測試過程中單項分值小計和總分分值不設小數，有小數時四舍五人。如果涉及到需要采取抽樣測試確定評價結論的，應根據下列情況確定，其中表述錯誤的是（ ）
A. 如果在抽樣范圍內發現違規率在10％(含)以下的，該項評價得滿分
B. 在10％～30％(含)之間的，可得該評價項目分值的30％
C. 在30％以上的，該項評價不得分
D. 在10％～30％(含)之間的，可得該評價項目分值的50％
[正確答案]B
試題解析: B【解析】若涉及需要采取抽樣測試確定評價結論的，應根據具體情況確定：①如果在抽樣范圍內發現違規率在10％(含)以下的，評項評價得滿分；②在10％～30％(含)之間的，可得評價項目分值的50％(而不是30％)；③在30％以上的，該項評價不得分
16某1年期零息債券的年收益率為l8．2％，假設債務人違約后回收率為200A，若l年期的無風險年收益率為4％，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（ ）
A. 0．05
B. 0．10
C. 0．15
D. 0．20
[正確答案]C
試題解析: C【解析】KPMG風險中性定價模型的原理就是，零息國債的期望收益與該等級為8的債券的期望收益是相等的，即：P1(1+K1)+(1-P1)(1+K1)θ=1+i1，式中P1為期限l年的零息債券的非違約概率，等于1-該債券的違約概率；K，為零息債券承諾的利息，即零息債券年收益率；e為零息債券的回收率，等于l-違約損失率；i1為期限l年的零息國債的收益率。一般就是無風險收益率。把本題中的數值代入，K1=18．2％，i1=4％，θ=20％，求出P1，然后l-P1即我們所求答案
17國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少（ ）重新檢查一次。
A. 一個月
B. 半年
C. 一年
D. 三年
[正確答案]C
試題解析: C【解析】國家風險限額是用來對某一國家的信用風險暴露進行管理的額度框架。國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次。
18下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是（ ）
A. 恐怖襲擊
B. 監管規定
C. 聲譽受損
D. 黑客攻擊
[正確答案]C
試題解析: C【解析】C項聲譽受損屬于聲譽風險。
19下列關于風險評級方法的說法，不正確的是（ ）
A. ROCA評級法又稱母行支持度評估法
B. ROCA評級法主要對銀行的風險管理、操作調控、遵守法規、資產質量四個方面進行評估
C. SOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構的有機部分進行監管
D. CAMELS評級是國際通用的、系統評價銀行機構整體財務實力和經營管理狀況的一個方法體系
[正確答案]A
試題解析: A【解析】風險評級的主要方法：(3)CAMELS評級。Capital equacy，asset quality，management，earnings nquidity,sensitivity to market risk資本充足率、資產質量、管理、盈利、流動性、市場風險敏感度；共分為5個級別，l級信用狀況最好，5級最次。②其他方法。ROCA評級法，考慮到外資行的分行和代理行不是獨立的法人，risk management；。operational contro1s；compliance；asset quality，風險管理、操作調控、遵守法規、資產質量。 SOSA評級法，strength of support assessment，這個是指對外國銀行進行有效經營和背景支持的評估，又稱母行支持度評估法。
20下列關于信用風險監測的說法,正確的是（ ）
A. 信用風險監測是一個靜態的過程
B. 信用風險監測不包括對已發生風險產生的遺留風險的識別、分析
C. 當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高
D. 信用風險監測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發展變化情況
[正確答案]D
試題解析: D【解析】本題考查對信用風險監測的理解。信用風險監測是一個動態、連續的過程，因此A不正確。信用風險監測要求根據風險的變化情況及時調整風除應對計劃，還要求對已發生風險產生的遺留風險的識別、分析，因此B不正確。當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻低，因此C不正確
