21．下列關于信用評分模型的說法中，不正確的是（　）。

A．信用評分模型是建立在對歷史數據模擬的基礎上的

B．信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數

C．信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值

D．由于歷史數據更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權重在一定時間內保持不變，從而無法及時反映企業信用狀況的變化

22．專家系統在分析信用風險時考慮的與借款人有關的因素是（　）。

A．聲譽

B．經濟周期

D．宏觀經濟政策

D．利率水平

23．下列關于Riskcalc模型的說法中，正確的是（　）。

A．不適用于非上市公司

B．運用Logit／Probit回歸技術預測客戶的違約概率

C．核心在于把企業與銀行的借貸關系視為期權買賣關系

D．核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者

24．下列關于信用評定方法的說法中，正確的是（　）。

A．對企業客戶和個人客戶都采用評分方法

B．對企業客戶和個人客戶都采用評級方法

C．對企業客戶采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

D．對企業客戶采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

25．參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業銀行對個人客戶評分時宜采用（　）。

A．申請評分 來源：233網校

B．行為評分

D．信用局評分

D．利潤評分

26．信用評分模型對法人客戶可觀察到的變量包括（　）。

A．年齡

B．職業

D．居住地

D．財務比率

27．國家風險的比例指標是（　）。

A．國民收入

B．財政赤字

D．國際收支

D．外債總額與國民生產總值之比

28．多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（　）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。

A．CreditMetrics模型

B．CreditPortfolioView模型

D．CreditRisk+模型

D．CreditMonitor模型

29．（　）是采用保險業中的精算方法得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型。

A．CreditMonitor模型

B．CreditMetrics模型

D．CreditRisk模型

D．CreditPortfolioView模型

30．與CreditMetrics模型、CreditMonitor模型不同的是，CreditRisk+模型在對違約風險進行估計時，是采用（　）描述一個等級客戶的違約發生情況。

A．具體的違約數值

B．一個離散的隨機變量

C．一個確定的LGD值

D．一個連續的隨機變量

31．下列關于CreditRisk+模型的說法中，不正確的是（　）。

A．假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態

B．組合的損失分布即使受到宏觀經濟影響也還是正態分布

C．認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的

D．根據火災險的財險精算原理，假設貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析

32．《巴塞爾新資本協議》的信用風險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司債權統一給予（　）的風險權重。

A．35％

B．75％

C．80％

D．100％

33．外部評級主要依靠（　）。

A．定量分析

B．專家定性分析

C．定性和定量分析相結合

D．模糊性分析

34．商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是（　）。

A．資本收益率

B．經濟前景

C．過去的組合集中情況

D．組合在戰略層面的重要性

35．在信貸資產證券化過程中，（　）不屬于信用增級的常用模型。

A．現金準備金

B．優次分級

C．超額現金流

D．交互式現金支付