一、單項選擇題

1．使用高級計量法汁算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有（　）嚴格的程序。

A．違約風險模型和模型獨立控制

B．技術風險模型和模型獨立預測

C．系統風險模型和模型獨立操作

D．操作風險模型和模型獨立驗證

2．一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，下列說法正確的是（　）

A．此情形屬于市場風險的一種

B．此情形是操作風險的表現

C．此情形會造成交易成本下降

D．此情形不會引發信用風險

3．按照《巴塞爾新資本協議》的觀定，（　）是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

A．法律風險

B．市場風險

C．操作風險

D．合規風險

4．隨機變量X服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內的概率為（　）

A．0．68

B．0．95

C．0．9973

D．0．97

5．經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（　）

A．RAROC=(收益－預期損失)非預期損失 來源233網校

B．RAROC=(收益－非預期損失)／預期損失

C．RAROC＝(非預期損失一預勢損失)／收益

D．RAROC＝(預期損失一非預剃損失)／收益

6．風險是指（　）

A．損失的大小

B．損失的分布

C．未來結果的不確定性

D．收益的分布

7．下列關于操作風險的人員因索的說法，不正確的是（　）

A．內部欺詐原因類別可分成未經授權的活動、盜竊和欺詐兩類

B．違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全／環境、性別歧視和種族歧視等

C．員工越權行為包括濫用職權、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度，或者從事未經授權的交易等，致使商業銀行發生損失的風險

D．缺乏足夠的后援人員、相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識／技能匱乏造成風險的體現

8．某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101．00元。市場利率為10％，假設市場利率突然下降1％，則按照久期公式計算，該債券價格（　）

A．上漲1．84元

B．下跌1．84元

C．上漲2．O2元

D．下跌2．O2元

9．如果一個資產期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產的對數收益率為（　）

A．0．1

B．0．2

C．0．3

D．0．4

10．下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是（　）

A．恐怖襲擊

B．監管規定

C．聲譽受損

D．黑客攻擊