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2015年銀行業初級資格考試《風險管理》壓密試題及答案解析(一)

來源:233網校 2015-04-17 00:00:00

一、單項選擇題

1.使用高級計量法汁算風險資本配置時,商業銀行在開發內部計量系統過程中,必須有( )嚴格的程序。

A.違約風險模型和模型獨立控制

B.技術風險模型和模型獨立預測

C.系統風險模型和模型獨立操作

D.操作風險模型和模型獨立驗證

2.一家商業銀行在交易過程中,結算系統發生故障導致結算失敗,下列說法正確的是( )

A.此情形屬于市場風險的一種

B.此情形是操作風險的表現

C.此情形會造成交易成本下降

D.此情形不會引發信用風險

3.按照《巴塞爾新資本協議》的觀定,( )是一種特殊類型的操作風險,它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

A.法律風險

B.市場風險

C.操作風險

D.合規風險

4.隨機變量X服從正態分布,其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內的概率為( )

A.0.68

B.0.95

C.0.9973

D.0.97

5.經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )

A.RAROC=(收益-預期損失)非預期損失 來源233網校

B.RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失

C.RAROC=(非預期損失一預勢損失)/收益

D.RAROC=(預期損失一非預剃損失)/收益

6.風險是指( )

A.損失的大小

B.損失的分布

C.未來結果的不確定性

D.收益的分布

7.下列關于操作風險的人員因索的說法,不正確的是( )

A.內部欺詐原因類別可分成未經授權的活動、盜竊和欺詐兩類

B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全/環境、性別歧視和種族歧視等

C.員工越權行為包括濫用職權、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度,或者從事未經授權的交易等,致使商業銀行發生損失的風險

D.缺乏足夠的后援人員、相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風險的體現

8.某3年期債券麥考利久期為2年,債券目前價格為101.00元。市場利率為10%,假設市場利率突然下降1%,則按照久期公式計算,該債券價格( )

A.上漲1.84元

B.下跌1.84元

C.上漲2.O2元

D.下跌2.O2元

9.如果一個資產期初投資100元,期末收入l50元,那么該資產的對數收益率為( )

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

10.下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是( )

A.恐怖襲擊

B.監管規定

C.聲譽受損

D.黑客攻擊

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