二、多項選擇題

1．下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的是（?。?

A．在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率RAROC

B．在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據．

C．在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配

D．以監管資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法，克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

E．使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

2．在信用風險資本計量的內部評級法初級法下，合格保證的范圍包括（　）

A．豐權

B．公共企業

C．外部評級為B級的法人

D．沒有外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A級的自然人

E．沒有外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A級以下的法人

3．以下屬于風險轉移策略的是（　）

A．出口信貸保險

B．擔保
C．備用信用證

D．市場對沖

E．自我對沖

4．風險規避策略的實施成本主要在于（?。┑闹С?。

A．人員工資

B．風險分析

C．經濟資本配置

D．風險補償

E．風險轉移

5．核心雇員流失的風險具體體現為（?。?

A．核心員工的知識／技能缺乏

B．缺乏足夠后援、替代人員

C．相關信息缺乏共享和文檔記錄

D．缺乏崗位輪換機制

E．核心員工失職違規

6．商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件?（　）

A．完善的公司治理結構

B．健全的內部控制體系

C．普及合規管理文化

D．集中式的、可靈活擴充的業務信息系統

E．雄厚的研發實力

7．銀行進行消極重組的情況具體包括（?。?

A．債務人無力償還而逃避還款

B．債務人無力償還而借新還舊

C．合同條款變更導致債務規模下降

D．債務人無力償還而導致的展期

E．債務人企業運營不利導致銷售能力下降

8．下列不屬于商業銀行風險管理“三道防線”的有（?。?

A．前臺業務人員

B．內部審計部門

C．外部監督機構

D．財務控制部門

E．風險管理職能部門

9．在《巴塞爾新資本協議》中，規定對信用風險計量方法有三種，分別是（?。?

A．基本指標法

B．內部模型法

C．標準法

D．內部評級初級法

E．內部評級高級法

10．目前，RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC（　）

A．可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性

B．可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

C．RAROC=(收益一預期損失)÷經濟資本

D．使銀行不再注重盈利性

E．放棄了股東價值最大化的目標