一、單項選擇題

1．（　），標志著金融期貨交易的開始。

A．1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權交易

B．1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易

C．1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權交易

D．1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產抵押證券的期貨交易

2．（　）承擔對市場風險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行能夠有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。

A．股東大會

B．董事會

C．監事會

D．董事長

3．我國要求資本充足率不得低于（　）

A．60／o

B．7％

C．8％

D．9％

4．在商業銀行風險管理理論的管理模式中，不包括（　）

A．負債風險管理模式

B．資產風險管理模式

C．內部管理模式

D．全面風險管理模式5．對于全額抵押的債務，《巴塞爾薪資本協議》規定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎

上乘以（　），該系數即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”系數。

A．0．758．0.5

C．0．25

D．0．15

6．采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為l．04億元，回收成本為0．84億元，違約風險暴露為1．2億元，則違約損失率為（　）

A．13．33％

B．16．67％

C．30．00％

D．83．33％

7．假設違約損失率(LGD)為8％。商業銀行估計(EL)為10％，則根據《巴塞爾新資本協議》，違約風險暴露的資本要求(K)為（　）

A．18％

B．0

C．-2％

D．2％

8．根據死亡率模型，假設某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6．00％，第一年的邊際死亡率為2．50％，則隱含的第二年邊際死亡率為（　）

A．3．50％

B．3．59％

C．3．69％

D．6．00％

9．下列關于風險分散風險和風險對沖的說法，正確的是（　）

A．只要兩種資產收益率的相關系數不為零，那么投資于這兩種資產就能降低風險

B．如果兩種資產收益率的相關系數為-o．7，那么投資于這兩種資產能較好地對沖風險

C．如果兩種資產收益率的相關系數為l，那么投資于這兩種資產能較好地對沖風險

D．如果兩種資產收益率的相關系數為-1，那么分散投資于這兩種資產就能完全消除風險10．下列關于信用風險監測的說法,正確的是（　）

A．信用風險監測是一個靜態的過程

B．信用風險監測不包括對已發生風險產生的遺留風險的識別、分析

C．當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高

D．信用風險監測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發展變化情況