41．20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（　）

A．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

42．對內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（　）限額。

A．交易

B．頭寸

C．風(fēng)險(xiǎn)

D．止損

43．下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，正確的是（　）

A．高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)

B．交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

C．火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

D．改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

44．A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5％，債券B的票面利率為6％，若它們的到期收益率均等于市場利率，則（　）

A．債券A的久期大于債券B的久期

B．債券A的久期小于債券B的久期

C．債券A的久期等于債券B的久期

D．無法確定債券A和B的久期大小

45．商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了（　）

A．久期缺口

B．現(xiàn)金缺口

C．融資缺口

D．信貸缺口

46．下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是（　）

A．減少在不熟悉市場的交易

B．強(qiáng)化交易員限額交易制度

C．購買未授權(quán)交易保險(xiǎn)

D．為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金

47．（　）也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

c．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

48．下列情形中，表現(xiàn)流動性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是（　）

A．不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問題的征兆

B．利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風(fēng)險(xiǎn)

C．前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會受到直接影喻

D．任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難

49．預(yù)期損失率的計(jì)算公式是（　）

A．預(yù)期損失率=預(yù)期攢失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×l00％

B．預(yù)期損失率=預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額×100％

C．預(yù)期損失率=預(yù)期損失／風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額×l00％

D．預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)總額×100％

50．下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說法不正確的是（　）

A．風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

B．高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)與收益的能力強(qiáng)

C．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來的收益

D．商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)