題號(hào): 11
將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是( )。
A、復(fù)制信用票據(jù)
B、信用組合證券化
C、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)
D、合成債券
參考答案：C
題號(hào): 12 本題分?jǐn)?shù):0
0.40 分
單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般()資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。
A、大于
B、小于
C、等于
D、不確定
參考答案：A
題號(hào): 13
在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于( )。
A、預(yù)期損失分配法
B、損失變化分配法
C、矩陣分解法
D、非預(yù)期損失分配法
參考答案：A
題號(hào): 14
從操作層面上講，( )不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。
A、預(yù)期損失分配法
B、損失變化分配法
C、矩陣分解法
D、收入變動(dòng)法
參考答案：D
題號(hào): 15
就我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，( )是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)。
A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B、信用風(fēng)險(xiǎn)
C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D、操作風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：B
題號(hào): 16
典型的組合信用模型通常采用( )方法通過對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。
A、資產(chǎn)分組
B、集中度指標(biāo)
C、蒙特卡羅模擬
D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代
參考答案：C
題號(hào): 17
在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國(guó)銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC =(某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表()。
A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率
B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率
C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率
D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率
參考答案：A
題號(hào): 18
假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為()。
A、80%
B、20%
C、125%
D、150%
參考答案：B
題號(hào): 19
在過去的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對(duì)客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，這類系統(tǒng)中的5Cs方法不考慮的因素為()。
A、債務(wù)人資本實(shí)力
B、債務(wù)人還款能力
C、信貸專家的主觀估計(jì)
D、貸款抵押品
參考答案：C
題號(hào): 20
商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是()。
A、限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露
B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋
C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債
D、商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮
參考答案：C
