題號(hào): 21

壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和( )兩種方法。

A、情景分析法

B、分解分析法

C、失誤數(shù)分析法

D、專家調(diào)查分析法

參考答案：A

題號(hào): 22

客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括()。

A、客戶信用評(píng)級(jí)

B、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證

C、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)

D、對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測(cè)試

參考答案：A

題號(hào): 23

在商業(yè)銀行進(jìn)行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額

管理時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況：一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做( )。

A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B、外匯風(fēng)險(xiǎn)

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：A

題號(hào): 24

以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是()。

A、線性概率模型

B、Probit模型

C、Logit模型

D、死亡率模型

參考答案：D

題號(hào): 25

關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)

B、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

C、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高

D、通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額

參考答案：C

題號(hào): 26

重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是( )。

A、黑色預(yù)警法

B、藍(lán)色預(yù)警法

C、紅色預(yù)警法

D、橙色預(yù)警法

參考答案：C

題號(hào): 27

按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()

A、法人客戶和個(gè)人客戶

B、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

D、公共客戶和私人客戶

參考答案：A

題號(hào): 28

在限額管理過(guò)程中需要進(jìn)行的決策不包括( )。

A、確定限額的結(jié)構(gòu)

B、 確定用來(lái)計(jì)算限額的方法

C、確定限額的約束性

D、確定限額管理的具體信貸種類

參考答案：D

題號(hào): 29

下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的

C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式

D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：B

題號(hào): 30

假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為()。

A、CVAR2

B、C×

C、CVAR2

D、C×

參考答案：C