31．記人交易賬戶的頭寸應當滿足（　）基本要求。 

A．具有經(jīng)高級管理層批準的書面的頭寸／金融工具和投資組臺的交易策略

B．具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序 

C．具有明確的頭寸管理政策

D．具有明確的頭寸管理程序

E．具有明確的持有目的 

32．商業(yè)銀行常用的風險識別方法包括（　）。 

A．制作風險清單 

B．資產(chǎn)財務狀況分析法

C．情景分析法 

D．分解分析法 

E．失誤樹分析法 

33．下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，正確的有（　）。

A．壓力測試必須具有意義且足夠審慎 

B．進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景 

C．在評估資本充足性時．采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

D．除了一般的壓力測試．商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試 

E．商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要

34．計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要（　）變量。 

A．違約概率 

B．違約損失率

C．違約風險暴露 

D．期限 

E．行業(yè)風險指數(shù) 

35．設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括（　）。 

A．壓力測試結果 

B．業(yè)務經(jīng)營部門的過往業(yè)績 

C．外部市場的發(fā)展變化情況 

D．工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

E．定價、估值和市場風險計量系統(tǒng) 

36．信用衍生產(chǎn)品包括（　）。 

A．總收益互換 

B．信用違約互換

C．信用價差期權 

D．信用聯(lián)系票據(jù)

E．股票期權 

37．下列關于風險敏感性分析論述正確的有（　）。

A．風險敏感性指標可以用于一切關于風險的分析 

B．久期、凸度等都是衡量風險敏感性的指標 

C．風險敏感性是指資產(chǎn)價值對相關變量變化的反映

D．風險敏感性分析適用于相關變量變動較小時 

E．利用泰勒展開近似化．展開階數(shù)越高．則對風險敏感性的描繪越精確 

38．商業(yè)銀行市場風險控制的主要方法包括（　）。 

A．資產(chǎn)證券化 

B．限額管理 

C．風險對沖 

D．經(jīng)濟資本配置

E．自我評估 

39．下列關于信用風險評級標準法下信用風險計量框架的表述，正確的有（　）。

A．商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進行信用風險緩釋 

B．表外信貸資產(chǎn)采用信用風險轉換系數(shù)轉換為信用風險暴露

C．有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35％的權重 

D．無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予75％的權重

E．商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權 

40．下列各項中屬于流動性風險預警的融資指標／信號的有（　）。

A．融資成本上升 

B．資產(chǎn)質量下降 

C．外部評級下降 

D．被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

E．市場上出現(xiàn)關于該商業(yè)銀行的負面消息