31.記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足( )基本要求。
A.具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組臺(tái)的交易策略
B.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序
C.具有明確的頭寸管理政策
D.具有明確的頭寸管理程序
E.具有明確的持有目的
32.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括( )。
A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單
B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C.情景分析法
D.分解分析法
E.失誤樹分析法
33.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說法,正確的有( )。
A.壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?nbsp;
B.進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景
C.在評(píng)估資本充足性時(shí).采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過程
D.除了一般的壓力測(cè)試.商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試
E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測(cè)試的要
34.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn),需要( )變量。
A.違約概率
B.違約損失率
C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.期限
E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)
35.設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。
A.壓力測(cè)試結(jié)果
B.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的過往業(yè)績
C.外部市場(chǎng)的發(fā)展變化情況
D.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)
E.定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)
36.信用衍生產(chǎn)品包括( )。
A.總收益互換
B.信用違約互換
C.信用價(jià)差期權(quán)
D.信用聯(lián)系票據(jù)
E.股票期權(quán)
37.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析論述正確的有( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)敏感性指標(biāo)可以用于一切關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的分析
B.久期、凸度等都是衡量風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)
C.風(fēng)險(xiǎn)敏感性是指資產(chǎn)價(jià)值對(duì)相關(guān)變量變化的反映
D.風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析適用于相關(guān)變量變動(dòng)較小時(shí)
E.利用泰勒展開近似化.展開階數(shù)越高.則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感性的描繪越精確
38.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法包括( )。
A.資產(chǎn)證券化
B.限額管理
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D.經(jīng)濟(jì)資本配置
E.自我評(píng)估
39.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的表述,正確的有( )。
A.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋
B.表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
C.有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)重
D.無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予75%的權(quán)重
E.商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)
40.下列各項(xiàng)中屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)的有( )。
A.融資成本上升
B.資產(chǎn)質(zhì)量下降
C.外部評(píng)級(jí)下降
D.被迫從市場(chǎng)上購回已發(fā)行的債券
E.市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面消息