31.歷史模擬法計算VaR值時,存在的缺陷不包括( )。
A.風險包含著時間的變化,單純依靠歷史數據進行風險度量.將低估突發性的收益率波動
B.在計量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時.工作量十分繁重
C.無法度量非線性金融工具的風險
D.以大量的歷史數據為基礎.對數據的依賴性強
32.下列行業財務風險分析指標中,越低越好的是( )。
A.行業凈資產收益率
B.行業盈虧系數
C.行業資本積累率
D.行業產品產銷率
33.A公司2010年銷售收入為2000萬元.銷售成本為l 800廳元。2010年期初應收賬款 總額為240萬元.2010年期末應收賬款總額為l60萬元.則該公司2010年應收賬款周轉天數為( )天。
A.100
B.125
C.288
D.36
34.( )不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容。
A.明確商業銀行的戰略愿景和價值理念
B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值
C.建立強大的、動態的風險管理系統,有能力提供風險事件的早期預警
D.實現銀行利潤的最大化
35.商業銀行向一家風險權重為50%的公司提供了100萬元的貸款.為了滿足資本充足率的要求,該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為( )萬元。
A.1
B.2
C.4
D.8
36.影響商業銀行違約損失率的因素有很多,借款企業資本結構屬于( )。
A.項目因素
B.公司因素
C.行業因素
D.宏觀經濟周期因素
37.下列關于國別風險的說法不正確的是( )。
A.國別風險可以分為政治風險、經濟風險和社會風險
B.國際金融危機屬于經濟風險
C.國別風險超出了債權人的控制范圍
D.國別風險在同一國家范圍也會存在
38.專家系統在分析信用風險時主要考慮兩方面因素:與借款人有關的因素、與市場有關的 因素,以下不屬于與市場有關的因素的是( )。
A.收益波動性
B.利率水平
C.經濟周期
D.宏觀經濟政策
39.外債總額與國民生產總值之比的一般限度是( )。
A.15%~20%
B.20%~25%
C.25%~30%
D.30%~35%
40.商業銀行在實施內部市場風險管理時,計算經濟資本的公式為( )。
A.市場風險經濟資本=乘數因子×VaR
B.市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)×VaR
C.市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)/Vail
D.市場風險經濟資本=VaR/(附加因子+最低乘數因子)