31．歷史模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，存在的缺陷不包括（　）。 

A．風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化,單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量．將低估突發(fā)性的收益率波動

B．在計(jì)量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)．工作量十分繁重 

C．無法度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn) 

D．以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)．對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng) 

32．下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是（　）。

A．行業(yè)凈資產(chǎn)收益率 

B．行業(yè)盈虧系數(shù)

C．行業(yè)資本積累率 

D．行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

33．A公司2010年銷售收入為2000萬元．銷售成本為l 800廳元。2010年期初應(yīng)收賬款 總額為240萬元．2010年期末應(yīng)收賬款總額為l60萬元．則該公司2010年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為（　）天。 

A．100 

B．125 

C．288 

D．36

34．( )不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。 

A．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念 

B．深入理解不同利益持有者對自身的期望值 

C．建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警 

D．實(shí)現(xiàn)銀行利潤的最大化 

35．商業(yè)銀行向一家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％的公司提供了100萬元的貸款．為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為（　）萬元。 

A．1 

B．2 

C．4 

D．8

36．影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，借款企業(yè)資本結(jié)構(gòu)屬于（　）。

A．項(xiàng)目因素 

B．公司因素 

C．行業(yè)因素 

D．宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

37．下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是（　）。 

A．國別風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會風(fēng)險(xiǎn)

B．國際金融危機(jī)屬于經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 

C．國別風(fēng)險(xiǎn)超出了債權(quán)人的控制范圍 

D．國別風(fēng)險(xiǎn)在同一國家范圍也會存在

38．專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮兩方面因素：與借款人有關(guān)的因素、與市場有關(guān)的 因素，以下不屬于與市場有關(guān)的因素的是（　）。 

A．收益波動性 

B．利率水平 

C．經(jīng)濟(jì)周期 

D．宏觀經(jīng)濟(jì)政策

39．外債總額與國民生產(chǎn)總值之比的一般限度是（　）。

A．15％～20％ 

B．20％～25％ 

C．25％～30％ 

D．30%～35％ 

40．商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為（　）。

A．市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VaR

B．市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR 

C．市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)／Vail

D．市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=VaR／(附加因子+最低乘數(shù)因子)