31．歷史模擬法計算VaR值時，存在的缺陷不包括（　）。 

A．風險包含著時間的變化,單純依靠歷史數據進行風險度量．將低估突發性的收益率波動

B．在計量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時．工作量十分繁重 

C．無法度量非線性金融工具的風險 

D．以大量的歷史數據為基礎．對數據的依賴性強 

32．下列行業財務風險分析指標中，越低越好的是（　）。

A．行業凈資產收益率 

B．行業盈虧系數

C．行業資本積累率 

D．行業產品產銷率

33．A公司2010年銷售收入為2000萬元．銷售成本為l 800廳元。2010年期初應收賬款 總額為240萬元．2010年期末應收賬款總額為l60萬元．則該公司2010年應收賬款周轉天數為（　）天。 

A．100 

B．125 

C．288 

D．36

34．( )不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容。 

A．明確商業銀行的戰略愿景和價值理念 

B．深入理解不同利益持有者對自身的期望值 

C．建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警 

D．實現銀行利潤的最大化 

35．商業銀行向一家風險權重為50％的公司提供了100萬元的貸款．為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為（　）萬元。 

A．1 

B．2 

C．4 

D．8

36．影響商業銀行違約損失率的因素有很多，借款企業資本結構屬于（　）。

A．項目因素 

B．公司因素 

C．行業因素 

D．宏觀經濟周期因素

37．下列關于國別風險的說法不正確的是（　）。 

A．國別風險可以分為政治風險、經濟風險和社會風險

B．國際金融危機屬于經濟風險 

C．國別風險超出了債權人的控制范圍 

D．國別風險在同一國家范圍也會存在

38．專家系統在分析信用風險時主要考慮兩方面因素：與借款人有關的因素、與市場有關的 因素，以下不屬于與市場有關的因素的是（　）。 

A．收益波動性 

B．利率水平 

C．經濟周期 

D．宏觀經濟政策

39．外債總額與國民生產總值之比的一般限度是（　）。

A．15％～20％ 

B．20％～25％ 

C．25％～30％ 

D．30%～35％ 

40．商業銀行在實施內部市場風險管理時，計算經濟資本的公式為（　）。

A．市場風險經濟資本=乘數因子×VaR

B．市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)×VaR 

C．市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)／Vail

D．市場風險經濟資本=VaR／(附加因子+最低乘數因子)