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2015年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》全真模擬預(yù)測(cè)試卷(二)

來(lái)源:233網(wǎng)校 2015-10-16 10:15:00
導(dǎo)讀:直播推薦:2015年10月25日晚19:30-21:00,陳小莉老師免費(fèi)在線直播2015年下半年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《個(gè)人理財(cái)》考前預(yù)測(cè),小伙伴們不見(jiàn)不散哦~>>點(diǎn)擊進(jìn)入直播入口
一、單項(xiàng)選擇題
1.【答案】A。
2.【答案】A。解析:B項(xiàng)對(duì)于衍生產(chǎn)品而言,對(duì)于違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值,但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大,因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視;與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比,信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少,不易獲取,因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征:信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。
3.【答案】C。解析:20世紀(jì)70年代,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。
4.【答案】C。解析:董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任。
5.【答案】C。解析:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中的一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
6.【答案】C。解析:風(fēng)險(xiǎn)和損失描述的是不能同時(shí)并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)。
7.【答案】A。解析:市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。
8.【答案】D。解析:國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主要形式:政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
9.【答案】D。解析:市場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。
10.【答案】A。解析:久期缺口的絕對(duì)值越大,利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大,對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。
11.【答案】C。解析:A項(xiàng)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求;B項(xiàng)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門(mén)必須獨(dú)立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部;D項(xiàng)內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性,任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力。
12.【答案】C。解析:R=(16—15+0.75)/15×100%=11.67%。
13.【答案】A。解析:柜臺(tái)業(yè)務(wù)泛指通過(guò)商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù),是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn),也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。柜臺(tái)業(yè)務(wù)范圍廣泛,包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫(kù)箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理等各項(xiàng)操作。
14.【答案】D。解析:從內(nèi)部控制的角度看,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì).再到董事會(huì)和高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。
15.【答案】B。解析:在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中,戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整依賴于戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的反饋循環(huán)。
16.【答案】D。解析:A屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn);B屬于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn);C屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)。
17.【答案】C。解析:全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措施、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織職能體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)。
18.【答案】D。解析:《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法:①對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)綴高級(jí)法計(jì)算;②對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)算;③對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)算。
19.【答案】A。解析:風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是投資組合理論。
加,【答案】D。解析:培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性任務(wù),而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)“終身事業(yè)”。
21.【答案】D。解析:風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施。22.【答案】A。解析:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源,只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。
23.【答案】B。解析:商業(yè)銀行在追求和采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí),隨著高級(jí)量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加,通常會(huì)產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)。
24.【答案】B。解析:在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中,經(jīng)過(guò)分析和處理的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)通常分為中間計(jì)量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)。
25.【答案】C。解析:操作風(fēng)險(xiǎn)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
26.【答案】B。解析:回收現(xiàn)金流法。根據(jù)違約歷史清收情況,預(yù)測(cè)違約貸款在清收過(guò)程中的現(xiàn)金流,并計(jì)算出LGD,即LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1-(1.5.o.7)/1.6=0.5。
27.【答案】B。解析:存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷(xiāo)售成本/[(期初存貨+期末存貨)/2]=36000/[(1.120+880)/2]=36。
存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率=360/36=10(天)。
28.【答案】A。解析:反洗錢(qián)警報(bào)占比屬于外部事件指標(biāo)。
29.【答案】C。解析:符合《巴塞爾新資本協(xié)議》要求的客戶評(píng)級(jí)必須具有兩大功能:一是能夠有效區(qū)分違約客戶,即不同信用等級(jí)的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速上升的趨勢(shì);二是能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險(xiǎn),即能夠估計(jì)各信用等級(jí)的違約概率,并將估計(jì)的違約概率與實(shí)際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)。
30.【答案】A。解析:對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)是指?jìng)?xiàng)評(píng)級(jí),客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)。
31.【答案】C。
32.【答案】B。解析:A、C、D三項(xiàng)均是越高越好。
33.【答案】D。解析:根據(jù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)的計(jì)算公式,分兩步計(jì)算:①應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷(xiāo)售收入/[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2]=2000/[(240+160)/2]-10;②應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率=360/10=-36(5∈)。
34.【答案】D。解析:A、B、C三項(xiàng)都是商業(yè)銀行聲譽(yù)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容,D錯(cuò)誤。
35.【答案】C。解析:商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%,核心資本充足率不得低于4%,資本充足率應(yīng)在任何時(shí)點(diǎn)保持在監(jiān)管要求比率之上。則該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為:100x50%×8%=4(萬(wàn)元)。
36.【答案】B。解析:影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多,借款企業(yè)資本結(jié)構(gòu)屬于公司因素。
37.【答案】D。解析:國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中,在同一國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。
【專家點(diǎn)撥】“國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)”在舊版的教材中為“國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)”。新版教材中統(tǒng)一改為“國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)”。
38.【答案】A。解析:A項(xiàng)屬于與借款人有關(guān)的因素。
39.【答案】B。解析:一般的限度是20%~25%,高于這個(gè)限度說(shuō)明外債負(fù)擔(dān)過(guò)重。
40.【答案】A。解析:經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算中,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子xVaR,其中VaR可以根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)管理策略選擇置信度和持有期來(lái)計(jì)算,乘數(shù)因子也由銀行根據(jù)實(shí)際情況確定。
41.【答案】A。解析:累計(jì)總敞口頭寸為:180+430+70+390+130+100=1300。凈總敞口頭寸為:(180+430+70)-(390+130+100)=60。
短邊法先計(jì)算出凈多頭頭寸之和為:l80+430+70=680,凈空頭頭寸之和為:390+130+100=620,因?yàn)榍罢呓^對(duì)值較大,因此根據(jù)短邊法計(jì)算的外匯總敞口頭寸為680。
42.【答案】C。解析:該銀行對(duì)待外匯風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度較為激進(jìn),因此其采用的計(jì)量總敞口頭寸方法為凈總敞口頭寸法,凈總敞13頭寸為:(180+430)-(390+130)=90。
43.【答案】B。解析:這是久期分析的定義。
44.【答案】C。
45.【答案】C。
46.【答案】A。
47.【答案】D。
48.【答案】D。解析:巴塞爾委員會(huì)根據(jù)目前商業(yè)銀行的實(shí)際做法,在《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提
供三種可供選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法,即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法。
49.【答案】B。解析:在距長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)到期l3前最后5年,其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20%。
50.【答案】B。解析:由表格分析可知,這屬于外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。
51.【答案】C。解析:這是外匯敞口分析的定義。
52.【答案】B。解析:這是負(fù)債流動(dòng)性的定義。
53.【答案】C。解析:本題考查風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的概念。
54.【答案】B。解析:中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在2004年明確要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。55.【答案】B。解析:對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。
56.【答案】D。解析:這是敞口的定義。
57.【答案】A。解析:這是價(jià)內(nèi)期權(quán)的屬性。‘
58.【答案】A。解析:對(duì)國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司為執(zhí)行國(guó)務(wù)院規(guī)定按面值收購(gòu)國(guó)有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券進(jìn)行了特別處理.風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0。
59.【答案】B。解析:資本分配中的資本是所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本(包括所有計(jì)劃的資本注入)。以資本表示的組合限額=資本X資本分配權(quán)重。因此,資本=5000+1000=-6000(億元);本年度電子行業(yè)資本分配的限度=6000x5%=300(億元)。
60.【答案】C。解析:交易差錯(cuò)、記賬差錯(cuò)屬于可降低的操作風(fēng)險(xiǎn),可以通過(guò)采取更為有利的內(nèi)部控制措施降低其發(fā)生頻率,但無(wú)法完全規(guī)避。
61.【答案】A。解析:按照從簡(jiǎn)單到高級(jí)的順序記憶這三種方法就是基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法。
62.【答案】C。解析:C項(xiàng)屬于違反用工法的體現(xiàn)。
63.【答案】C。解析:根據(jù)該企業(yè)集團(tuán)整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù),經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少,可以推斷其短期償債能力較弱。
64.【答案】D。解析:附屬資本又叫二級(jí)資本,主要包括資產(chǎn)重估儲(chǔ)備、非公開(kāi)儲(chǔ)備、一般損失準(zhǔn)備金,混合債務(wù)工具和次級(jí)債券。少數(shù)股權(quán)屬于核心資本。
65.【答案】B。解析:這屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)。
66.【答案】D。解析:意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)/技能并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益屬于內(nèi)部欺詐。
67.【答案】C。解析:風(fēng)險(xiǎn)處置糾正包括風(fēng)險(xiǎn)糾正、風(fēng)險(xiǎn)救助和市場(chǎng)退出。
68.【答案】B。解析:對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資應(yīng)分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%。
69.【答案】D。解析:A、B、C項(xiàng)是指標(biāo)越高,對(duì)銀行越有利,風(fēng)險(xiǎn)越小,D項(xiàng)是負(fù)債與總資產(chǎn)的比率,而且是易變負(fù)債。易變負(fù)債越高。負(fù)債無(wú)法全部還上的風(fēng)險(xiǎn)就越大。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也就越大O
70.【答案】C。解析:在資本監(jiān)管要點(diǎn)里,關(guān)于資本充足率的信息披露應(yīng)該由商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé),未設(shè)置董事會(huì)的,由行長(zhǎng)決定。
71.【答案】C。解析:本題考查對(duì)融資缺口公式的理解。
72.【答案】C。解析:當(dāng)資金來(lái)源小于資金使用時(shí),出現(xiàn)流動(dòng)性“赤字”,此時(shí)必須考慮這種資金匱乏可能造成的支付困難以及由此產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
73.【答案】C。解析:這是監(jiān)管資本的定義。
74.【答案】C。解析:零售存款相對(duì)穩(wěn)定,通常被看作是核心存款的重要組成部分。
75.【答案】A。解析:B選項(xiàng)應(yīng)為在任何時(shí)點(diǎn)都要保持在監(jiān)管要求比例之上。C選項(xiàng)資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))÷(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5x市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)。D選項(xiàng)核心資本充足率=(核心資本一核心資本扣除項(xiàng))÷(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5x市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)。
76.【答案】A。解析:經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)非預(yù)期損失的。
77.【答案】C。解析:我國(guó)商業(yè)銀行普遍重視未來(lái)4~5個(gè)星期時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口分析與管理。
78.【答案】D。解析:數(shù)量指標(biāo)反映一國(guó)的經(jīng)濟(jì)情況,包括國(guó)民生產(chǎn)總值(或凈值)、國(guó)民收入、財(cái)政赤字、通貨膨脹率、國(guó)際收支(貿(mào)易收支、經(jīng)營(yíng)收支等)、國(guó)際儲(chǔ)備、外債總額等。選項(xiàng)D為比例指標(biāo)。
79.【答案】A。解析:持有期為l0個(gè)工作日。
80.【答案】A。解析:本題考核的是經(jīng)濟(jì)資本的定義。
81.【答案】A。解析:將已知條件代公式:RAROC=稅后凈利潤(rùn)/經(jīng)濟(jì)資本xl00%=(1000-200-100)/16000x100%≈4.38%。
82.【答案】D。解析:在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中,目前被廣泛接受和普遍使用的是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率(RAROC)。
83.【答案】C。解析:確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)不屬于聲譽(yù)危機(jī)管理。
84.【答案】A。解析:依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。.85.【答案】C。解析:高端貸款、投資咨詢屬于零售銀行業(yè)務(wù),資產(chǎn)支持證券屬于交易和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
86.【答案】B。解析:根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求,信息披露應(yīng)每半年進(jìn)行一次。
87.【答案】A。解析:公開(kāi)原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外,應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取?BR>88.【答案】C。解析:信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則主要有:審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則、展期重審原則。
89.【答案】D。解析:商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性,這是為了應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。
90.【答案】B。解析:審慎銀行監(jiān)管的核心是資本監(jiān)管。
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